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システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

今日は、損切りもからめながら、何とかプラスで終われました。


楽天・TBSの件では、またメディアとは何ぞやという議論が

始まるのでしょうか。

ここ数日、どういうわけか村上さんが引っ張りだこになっているし。

ニッポン放送の時の学習効果からか、TBS幹部や政治家の先生も

さすがに黒船来襲!的な反応はしておらず、何とか大人の対応を

しようとしているようですが。

前とはディティールも少し違うようですけれども。


それでも、各メディアの報道は、とりあえず「狙われた」という

スタンスのようです。

まあ、報道してくださるのはよいのですが、放送局の公共性がなんちゃら

とかいうのは、お願いですからやめてください。

こっちが聞いていて恥ずかしくなる。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. スウィング 曜日 損益率
2. トレンド  

****

3. デイトレード①     +1.0
4. デイトレード②   +2.4
5. デイトレード③   +0.7
  +0.7
  合計

+4.9

*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.4に相当します

今日もまだボラタイルな相場が続いているようです。


デイトレード①と②は、前場の仕掛けが結構大きな損切りだった

のですが、後場の逆方向の仕掛けでイーブンに近いところまで

取り戻しました。

裁量でやったわけではないのであれですが、損切りドテンは福の神、

とはまさにこのことですね。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. スウィング 曜日 損益率
2. トレンド  

****

3. デイトレード①     +1.0
4. デイトレード②   +2.4
5. デイトレード③   +0.7
 
  合計

+4.1

*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.4に相当します

今日は、見ているマーケットが皆上昇で、そのほとんどが

大幅高という状況でした。

唯一、株式の指数関係は前場に大幅高でしたが、後場は急落、

往って来いになってしまいました。


高いからということではなく、変動幅が大きいので、

売買は調子良いようです。

いつか終わるわけですが、しばらく続いてくれるととても

有難いのですけれども。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. スウィング 曜日 損益率
2. トレンド  

****

3. デイトレード①     +1.0
4. デイトレード②   +2.4
5. デイトレード③  
 
  合計

+3.4

*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.4に相当します

今日は、どの市場もなにか激しいですね。

連休明けということもあるのでしょうが、外電は別にビッグ・サプライズは

なかったのですけども。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. スウィング 曜日 損益率
2. トレンド  

****

3. デイトレード①     +1.0
4. デイトレード②    
5. デイトレード③  
 
  合計

+1.0

*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.4に相当します

9月末までの、各システムの成績をまとめました。

本運用期間ということでは4~9月となりますが、

テスト運用(ポジションサイズが小さい)をしていた

3月の実績も含みます。




■トレード成績 半期まとめ

  スウィング トレンド オーバーナイト① オーバーナイト②
トレード数 51 4 6 5
勝数 28 3 2 2
負数 23 1 4 3
勝率(%) 54.9 75.0 33.3 40.0
損益率(%) 5.6 34.4 -1.6 1.1
P.ファクター 1.76 21.93 0.79 2.28
ペイオフレシオ 1.44 7.31 1.58 3.43
最大DD(%)* -2.7 -1.6 -5.6 -0.8
最大利益(%) 2.0 16.8 4.2 1.4
最大損失(%) -1.1 -1.6 -5.6 -0.5

  デイトレード①* デイトレード②* ギャップ 合計(全体)*
トレード数 126 121 15 328
勝数 57 62 9 163
負数 69 59 6 165
勝率(%) 45.2 51.2 60.0 49.7
損益率(%) 15.5 9.2 0.5 64.8
P.ファクター 1.80 1.68 1.10 2.17
ペイオフレシオ 2.18 1.60 0.74 2.19
最大DD(%)* -3.2 -1.8 -3.3 -8.6
最大利益(%) 4.1 1.3 2.4 16.8
最大損失(%) -1.4 -0.6 -1.6 -5.6
 
*デイトレード①、②は1日単位の集計で、実際のトレード数
 とは異なります。1日あたりのトレード数は、①が3.5回、
 ②が2.5回くらいになります。
*最大DDは、(DD額/当初資金総額)で算出しています。
 実務上は、(DD額/現時点の個別割当て資金額)で見て
 いるので、実用している数値とは異なります。 
*合計(全体)の項目は、単純に総集計をしたものです。
 最大DD以外の数値は、システム評価としてはあまり意味
 ありませんが、一応参考までにということで。