システムトレードな日々 -145ページ目

システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

先週もパフォーマンスが建て直らず、厳しい結果となり、

トータルでは大幅にマイナスとなりました。


希望的観測としては、下落もこの辺までかなという気も

するのですがどうでしょうか。

同じペースで悪化が続くと、個別では運用休止しないと

いけないシステムがぼちぼち出てきます。

今週は、その辺も合わせて注視の週となりそうです。




■週間運用実績 06/12/1 現在

システム

累計損益率(%) 前週比

状態

1. 前日値幅

+15.1

-0.2 運用中
2. DMI +26.1 -- 休止中

3. プッシュ&プル Ⅰ

+66.4 +0.1 運用中
4. プッシュ&プル Ⅱ +5.9 -0.1 運用中
5. オープンレンジ +19.7

-3.0

運用中
6. トリプレット -11.4

-0.8

運用中
7. バイアス・コンボ +1.7

0.0

運用中
8. イニシャルレンジ +3.8

+0.6

運用中
X.運用保留システム

+0.1

-- 保留

合 計

+127.5

-3.6

--

weekly_061201

・損益率は当初資金総額に対する損益額の割合です
・次回の見直しをするまでの間、運用資金総額は一定です

 (当初資金を1とすると、05/7~9月は1.2、10~12月は1.4、

  06/1月~は1.5です)

今日は、比較的調子良く、トータルプラスでした。

相場的には、まだ落ち着いたと言い切れないのですが、

少しずつでもカバーできれば、それに越したことはありません。


証券優遇税制を撤廃…政府税調答申最終案

ということらしいですが、どうなるのでしょうね。

自民党の税調は、また違う意見のようですけれども。

まあ、株価指数も含めた先物はどのみち関係ないですし。

ただ、民主党の誰だかが言っていた、

「あぶく銭なのだから30%とかにしちまえ」

とかいうのは、ちょっと呆れます。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. 前日値幅
曜日 損益率
2. DMI (休)  

+0.3

3. プッシュ&プル Ⅰ  

-3.7

4. プッシュ&プル Ⅱ  

+0.8

5. オープンレンジ
  -0.9
6. トリプレット   +0.9
7. バイアス・コンボ
  合計

-2.4

8. イニシャルレンジ  


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.5に相当します

今日も調子は上向かず、トータルではマイナスでした。

個別のトレードで大きな損失は無かったのですが、

地味な負けが多かったようです。


11月の月次損益率は、当初資金比で、-6.3でした。

現在の運用資金対比では、-4.2%となります。

なかなか厳しい結果でしたが、来月に期待したいと思います。


こんな按配で、ここ半年ほど成績が今ひとつですから、税金

対策はあまり必要ないと思っていましたが、昨年分から

繰り延べ分もあるので、やはり何かしらした方が良さそうです。

来週頭までに方策を考えるつもりです。





◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. 前日値幅 曜日 損益率
2. DMI
 

+0.3

3. プッシュ&プル Ⅰ  

-3.7

4. プッシュ&プル Ⅱ  

+0.8

5. オープンレンジ   -0.9
6. トリプレット  
7. バイアス・コンボ
  合計

-3.3

8. イニシャルレンジ  


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.5に相当します

今日は、トータルではプラスでした。

暴れていた商品市場、今日はおとなし目でした。

まあ、どちらかというと膠着に近いか。


明日は月末です。

今月前半には、こんなに厳しい結果になるとは

思ってもいませんでしたが、仕方ありません。

この辺でそろそろ回復基調に戻れば、おおよそ

想定の範囲内ではあるのですが。


この2週間ほどでは、プッシュ&プルⅠのやられ具合が

凄いのですが、過去データの検証では数年前の大相場の

天井付近で最大ドローダウンを記録しており、その状況に

よく似ています。

その時も1ヶ月弱で一気に最大DDまで達しています。

前向きに捉えれば、ある意味ちゃんと再現しているという

評価もできなくはありません。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. 前日値幅
曜日 損益率
2. DMI
 

+0.3

3. プッシュ&プル Ⅰ  

-3.7

4. プッシュ&プル Ⅱ  

+0.8

5. オープンレンジ
 
6. トリプレット  
7. バイアス・コンボ
  合計

-2.5

8. イニシャルレンジ  


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.5に相当します

今日は、ダメダメですね。

良いところほとんど無く、トータルで大幅にマイナスでした。


指数の方はあまりやられてないのですが、商品の方が結構

すごい状況になっています。

相変わらず損益の幅が大きい。

チャートを見ればガシャガシャした感じのものがあったり、

当先の鞘の動きが分裂症気味のものがあったりと、

まあ無理もないな、という気もします。

これは嵐が過ぎるまで耐えるより仕方ありませんね。


成績が悪いシステムは、ドローダウンの悪化状況から

ルールに基づいてポジション縮小、休止の措置を行う

ことになります。

すでに休止しているDMIを除き、本日時点ではまだ

該当はありません。


損益的には、11月の中旬から一気に崩れだし、いったい

どうしてしまったの、とちょっと呆れています。

まず、来る時には一気に来るもんだな、というのが実感です。

買い持ちが相場の急落でやられている、といった状況とは

少し趣きが違うのですけれども。


ある程度冷静に見られるのも、これまでの積み重ねがある故で、

最初にこんなの食らっていたら、恐らく続かなかったな。


気付けば、今月の損益はマイナスに転落。

回復はちょっと無理だろう。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. 前日値幅 曜日 損益率
2. DMI
 

+0.3

3. プッシュ&プル Ⅰ  

-3.7

4. プッシュ&プル Ⅱ  


5. オープンレンジ  
6. トリプレット  
7. バイアス・コンボ
  合計

-3.3

8. イニシャルレンジ  


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

  1ポイントが週間実績の1.5に相当します