今日はトレード数少なく、トータルではわずかにマイナスでした。
開店休業な一日でした。
最近こういう日が多いですよね。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. NYリバーサル | 月 | -0.1 |
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| 3. バイアス・コンボ | 火 |
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| 4. プッシュ＆プル Ⅰ | － | 水 | ||
| 5. オープンレンジ | 木 | |||
| 6. FX-マルチ | － | 金 | ||
| 合計 | -0.1 |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 1ポイントが週間実績の1.5に相当します |
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■四半期（07/1-3）の評価と総評
システム全体の問題と課題
個別システムの問題と課題
その他
■実績データ
システム別パフォーマンス （半期毎）
■次四半期（07/4-7）の計画
ポートフォリオ
[ 初回投稿 2007/4/6 ]
[ 2回目投稿 2007/4/8 ]
[ 3回目投稿 2007/5/14 ]
■各システムについて
・プッシュ＆プル Ⅰ
相場としては粗い展開が続いており、引き続き変動が激しい状態が
続くものと思われます。
思惑も含めて、ある種の特需が発生している環境なので、しばらくは
仕方ないでしょう。
4月に休んでいる間に取引単位、証拠金率などが変更になっており、
それに合わせてポジションサイズを見直しています。
3月末時点で建玉制限中（半分のサイズ）で、4月の仮実績でもその
状態を抜け出していないので、本来は制限中のまま再開となります。
しかし、上記の変更があったためそれはあまり意味をなさず、その
制限の根拠となったドローダウンも含めた上でのサイズ見直しと
しました。
取引単位、証拠金率の変更により効率は悪くなるため、手数を少し
減らしたく、いくつかのフィルタを付加しています。
・オープンレンジ
今回は特に変更はありません。
・イニシャルレンジ
基本戦略は同じなのですが、内容的には大分変えました。
同じシステムを継続していると言ってよいものか微妙な気もしますが、
180度違うということでもないので。
低ボラティリティ時期にどうしようもなくなってしまう点を少しでも改善
したいことと、手数があまりに多くその辺をもう少し効率化したい、
といったことから改善を施しています。
具体的には、
レンジ時間帯の見直し
EXITルールの見直し
セットアップフィルタの付加
となります。
考え方から変わっているわけではないので、爆発的に変わるとは
思っていませんが、安定性ということでは改善すると思っています。
・バイアス・コンボ
・FX-マルチ
今回は特に変更はありません。
・NYリバーサル
今回新規採用したシステムです。
West Village Investmentの岩本祐介氏が開発された「Perry」と
元々が洗練されているというか、割と細部まで作りこまれている
システムなので、色々シミュレーションはしてみたものの、
あまりいじらない方が良いようで、ほぼ原型に近い形での使用と
なります。
ただ、フィルタの使い方を少し変えている部分があります。
パフォーマンスに大きな影響を与える部分ではなく、どちらかというと
好みの問題かもしれません。
私的には、原型とは逆に使った方がしっくりするので、そこはそのように
変更しています。
あと、パラメータ（ENTRY、EXITタイミングとストップ幅）も推奨されて
いたものと少し違う値にしています。
■今回運用からはずしたシステム
・前日値幅
成績が高値更新できなくなってきたことがまず第一です。
もともとスウィングトレードのシステムだったのですが、1日～１泊へと
変遷してきました。
GAPが大きくなって来ていることも少し影響してるのかも知れません。
また、トレンドフォロー系ということで、イニシャルレンジとポジションの
方向がかぶることが多いので。
・トリプレット
本年の7月までは様子を見ようと思っていましたが、やはりはずします。
後半は大分盛り返してきているのですが、どうも安定性にかけることと、
今ひとつ将来性が見えないので、この辺が潮時かと思います。
■システム改廃履歴（次四半期版 07/4-6）
システム |
運用開始 | 運用終了 | 市場 | 旧名称 |
| プッシュ＆プルⅠ | 05/4 | － | 商品 | デイトレード① |
| オープンレンジ | 05/9 | － | 商品 | |
| イニシャルレンジ | 06/10 | － | 指数 | |
| バイアス・コンボ | 06/10 | － | 指数 | |
| FX-マルチ | 07/1 | － | FX | |
| NYリバーサル | 07/5 | － | 指数 | |
| オーバーナイト① | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| オーバーナイト② | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| ギャップ | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| DMI | 05/4 | 06/12 | 商品 | トレンド |
| プッシュ＆プルⅡ | 05/4 | 06/12 | 商品 | デイトレード② |
| 前日値幅 | 05/4 | 07/3 | ETF→ 指数 | スウィング |
| トリプレット | 06/7 | 07/3 | 商品 | |
