システムトレードな日々 -106ページ目

システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

今日は、FXの損失が大きめで、トータルでは

マイナスでした。


先週半ばから為替は暴れており、この相場つき

ではしかたないところです。

他のシステムで幾らかカバーできているので

まあまあでしょうか。


そんなに大ニュースなのかわかりませんが、

昨日は伊東のシュモクザメ捕獲のニュースを

随分やっていましたね。

あのサメは、うちの近所の地引網でもたまに

掛かっているの見ますよ。


今まで見たところでは、揚がってくると漁師さんが

棍棒でのしておいて、まわりで大人も子供もキャー

キャーいっているところを、こともなげに首から

ぶった切る、という処理のようです。

この辺の地引網は、漁というよりは宴席のアトラクション

と化しているので(獲った魚ももちろん食うのでしょうが)

そんな風景になります。

サメのその後は、そこまで見届けたことはないので、

食われるのかどうかは定かではありません。

捨てやしないと思うので、多分、蒲鉾行きあたりでしょう。

さすがに宴席には上らないと思う。






◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ
曜日 損益率
2. NYリバーサル  

-0.4

3. バイアス・コンボ
  -0.6
4. プッシュ&プル Ⅰ  
5. オープンレンジ
 
6. FX-マルチ  

  合計

-1.0


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

今日は、明暗分かれる展開で、トータルでは

マイナスでした。


新興市場ってまた安値更新しているんですね。

特に意外感はないのですけれども。

新興市場が崩壊したのはライブドアとマネックスの

せいだ、とまだ言っている人がいますけどどんなもの

なんでしょう。

まあ、個人投資家は別に許されると思いますが、

有料のニュースレターとか発行している人が

そんなこと言っているのもどうかと。

投資とか相場以前の話しで、ものの価値が分かるか

分からないかの問題だと思います。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ 曜日 損益率
2. NYリバーサル  

-0.4

3. バイアス・コンボ
 
4. プッシュ&プル Ⅰ  
5. オープンレンジ
 
6. FX-マルチ
 

  合計

-0.4


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

先週は、波乱含みの相場でしたが、大きな利益を出せた

売買がいくつかあり、トータルではプラスで終われました。


金曜日のNY市場の終わり方を見る限りでは、もう少し

波乱は続きそうですね。




■週間運用実績  07/8/3現在

2007年実績

システム

累計損益率(%) 前週比

状態

1. イニシャルレンジ +3.4 -0.2 運用中

2. バイアス・コンボ

+3.5

+1.0 運用中
3. NYリバーサル +0.8 +2.8 運用中
4. プッシュ&プル Ⅰ

+0.7

+0.6

運用中
5. オープンレンジ

+9.6

+1.5 運用中
6. FX-マルチ

+3.4

-0.4 運用中
X. 前日値幅

+1.3

--- 運用終了
X. トリプレット

+3.9

--- 運用終了

合 計

+26.8

+5.3

--

年初運用資金額に対する損益額の割合です

年初運用資金額=当初資金額*1.5


運用開始来

+180.1 (累計損益率)

weekly_070803

当初資金総額に対する損益額の割合です

今日は、全般的にはまちまち、トータルではプラス

となりました。


今週も何だかんだ良い結果で終われました。

結局はボラティリティなんだよな、といつものごとく

思います。


結果的には5月あたりのなんともじれったい

相場つきが、ロングタームにおける値幅収縮の

ミニマムで、そのエネルギーが放出されるタイミングに

来ているのでしょうか。

長さは少し違いますが、2005年の相場もそんな感じ

だったような気も。

そういえばあの時も選挙がらみでしたかね。


写真相場がどうのこうのという類はあまり興味ないので、

そういう意味合いはありません。

単なる与太話です。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ
曜日 損益率
2. NYリバーサル  

+1.5

3. バイアス・コンボ
  -0.2
4. プッシュ&プル Ⅰ   +4.8
5. オープンレンジ
  -1.2
6. FX-マルチ
  +0.4

  合計

+5.3


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

今日は、FXの損失が少し大きくて、トータルでは

マイナスとなりました。


FXは、ちょっと梯子はずされ気味なやられ方。

日経はダイナミックな展開でしたが、戻りでトレーリング

ストップがヒットしたので、大漁には至らず。


日経の切り返しはおよそ300円、ほぼ高値引け。

ミニの出来高は約36万枚。

一般的には、下ひげで、少し足らないですが3月の安値を

見に行ったことから、底値示唆ではあります。

どうなりますかね。

しばらくして、もう一度下を見に行く可能性も十分あるので

しょうが、今日の足をすぐに否定するような動きだと、

それはそれで結構すごいというか、だいぶヤバイ展開

なんでしょうね。


サブプライムローンの問題があれこれ言われ、実態経済

へのインパクトがどれくらいあるのかといえば、私もあまり

関係なかろうとは思っています。

まあ、そうは言っても、所詮マーケットは需給がすべてですから、

相場格言にもあるようにマーケットに聞くというスタンスが

一番賢明かと思います。



昨日と一昨日の記事のタイトルで日付と曜日がおかしくなって

いたので修正しました。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ
曜日 損益率
2. NYリバーサル  

+1.5

3. バイアス・コンボ
  -0.2
4. プッシュ&プル Ⅰ   +4.8
5. オープンレンジ
  -1.2
6. FX-マルチ  

  合計

+4.9


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です