グッド・シグナル社自動売買ソフト

	ガリレオ	ニュートン	コペルニクス	ガ＋ニ	ガ＋コ	全部
2009年1月16日	-130		40	-130	-90	-90
2009年1月19日		30	-40	30	-40	-10
2009年1月20日		-40	-90	-40	-90	-130
2009年1月21日	0	40	80	40	80	120
2009年1月22日	130	-120	120	10	250	130
2009年1月23日		10	40	10	40	50
2009年1月26日	-80		-120	-80	-200	-200
2009年1月27日		150	-120	150	-120	30
2009年1月28日	60	-150	-120	-90	-60	-210
2009年1月29日	10	-150	30	-140	40	-110
2009年1月30日		-10	70	-10	70	60
2009年2月2日		-60	40	-60	40	-20
2009年2月3日	-130	-180	-160	-310	-290	-470
2009年2月4日		70	180	70	180	250
2009年2月5日	50		40	50	90	90
2009年2月6日	0	20	-120	20	-120	-100
2009年2月9日	100	110	-120	210	-20	90
2009年2月10日		40	90	40	90	130

グッド・シグナル社で販売している自動売買ソフトについて、取引実績が公開されていますので

一覧表にしてみました。

一番ストレスなく自動売買を続けられるのは、今のところガリレオ単独で運用した場合のようです。

データが公開されている限り、注視していこうと思います。

パラボリック

千里の道も一歩から。こつこつとプログラミングの勉強を進めましょう。

今日は、002-終値パラボリック　です。

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Input : af(0.02), maxAF(0.2) ;
Var : value(0);

value = csar(af,maxAF);

# 買い/売り)決算
If C > value Then
{
Buy();
}

# 売り)/買い決算
If C < value Then
{
Sell();
}

---------------------------------------------

今日のプログラムは単純です。

ユーザ関数csarの機能の理解に尽きると思います。

関数csarは、SAR(ストップ　アンド　リバースポイント)を計算しています。

終値がSARを越えたら買い、下回ったら売り、ということです。

（計算方法）
SAR = 前日のSAR ＋ AF × (EP － 前日のSAR)

EP（Extreme　Point）：最初に買いポジションの時は最高値を用い、その後ポジションが

変わらない限り最高値が更新されればEPも更新されます。

逆に最初に売りポジションの時は最安値を用いて、これが更新

されればEPも更新されます。

AF（Acceleration Factor）：初期値は0.02でEPが更新される毎に0.02ずつ加算されますが、

0.2を超えることはありません。

システムトレーダーは現金回収人

システムトレーダーは相場師ではない。

だから、マーケットが動いている最中に腕前を発揮しようとはしないし

してはならない。

勝負するのは、有効な売買ルールを構築するところ。

だから、マーケットへの参加は、単に市場から現金を回収する作業に過ぎない。

目指せ！システムトレード・プログラマー

私はトレイダーズ証券のTRADE STADIUMを使っています。

これに用意されているシステムトレード戦略75個を教材に

システムトレード・プログラミングの勉強をしていきましょう。

今日は（001-乖離率）

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Input : Period(20), LPercent(98), SPercent(106);
Var : value(0);

value = Disparity(Period) ;

## 買/売決済
If CrossUp(value,LPercent) Then {
Buy();
}

## 売/買決済
If CrossDown(value,SPercent) Then {
Sell();
}

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Input : ～　宣言文（外部変数を宣言）

　Period(20)　外生変数Periodを基本値20に指定

　LPercent(98)　外生変数LPercentを基本値98に指定（Lはロングの意か）

　SPercent(106)　外生変数SPercentを基本値106に指定（Sはショートの意か）

Var : ～　宣言文（内部変数を宣言）

　value(0)　変数valueを基本値0に指定

次に出てくるDisparityはユーザー関数で、その内容は次の通り。

Input : Period(Numeric);

Disparity = C / ma(C, Period) * 100;

大文字Cは対象とする足の終値。

maは分析関数である。Cが日足終値ならば

ma(C, 5)が5日移動平均、ma(C, 20)が20日移動平均。

つまりDisparityは、現在の終値が20本の足の移動平均から見て

何パーセントの位置にいるか、を示している。

CrossUp　分析関数（上向き突破）　valueがLPercentを上抜けたところでアクション（買)

CrossDown　分析関数（下向き突破）　valueがSPercentを下抜けたところでアクション(売)

フレーズからの気づきが重要

良いフレーズからは、折にふれて見返すことで気づきを得られます。

情報収集した中で得たフレーズを「フレーズ学習」として記していきます。

過去データを分析して、統計的に明らかな優位性のある売買ルールを見出したら、

後はひたすら無心にシステムの指示通りの売買を行うこと。

勝手な中断をしてはならない。

コンピュータ以上の自己規律をもって売買できる人間はいない。

寄付き前にシステムを立ち上げたら、後は大引けまでコンピュータに任せ、

何もしないこと。

人間心理的に明らかにありえないトレードが最良のトレードであることが、

過去のデータを分析すると、よくある。

大多数の人間がとらない（とれない）トレードなので、大きな利益になるわけだ。

だからその時々の感でトレードすることは避けなければならない。