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EA-GONのEAブログ

EA開発者がEAについて書きます.

損失に対してどの程度の利益が期待できるかの見込み


RF = 純益 ÷ 最大ドローダウン(金額)
※RFの数値が大きいほど少ないリスクで利益を上げられる
一般にはRF=10.0以上が一つの目安になる


RFのもう一つの考え方として,バックテスト期間の平均値を算出する
 

平均RF = RF ÷ バックテスト期間(年)
例)バックテスト期間が10年の場合は,RF ÷ 10
※バックテスト期間平均RF=1.0以上が目安になる

 

例:(純益)150,237.94 ÷ (最大DD)4,736.36 = (RF)31.7