私も、弊社担当者も、全国を飛び回ってシストレ（ＥＡ）開発者様を
訪問させていただいているのですが、今回、新たにすごいご経歴、文章は実に
簡潔（書かれる文章に出ますね）、ＥＡの成績は素晴らしい
という開発者様に担当がお会いしてきました。
インタビューの一端をご紹介いたします。
【どういう方か】
東京大学大学院工学系研究科卒、関東在住でもうすぐ
30歳、金融機関に就職し主に金融工学研究していました。
現在は金融機関を退職して某企業にて財務経理のスペシャリスト
を目指しております。
【金融のプロフェッショナルがFXを行なう理由は？】
投資信託やデリバティブを駆使した商品は金融機関にとっては手数料
を高く取れるドル箱の商品です。これは逆に個人投資家からするとコスト
が高く、流動性が低く、透明性が低い割に合わない商品ということに
なります。その点、ＦＸは往復で数銭という手数料です。
株式先物も同水準の手数料の安さですが、日本国内においては
個人投資家が自動売買を行える取引プラットフォームの整備は
株式先物よりＦＸが数段先を行っています。
【ＥＡ開発を始めた経緯を教えてください】
「過去の統計情報を元にその次を予測する」。これはマーケティング等様々な
分野で使われている考え方です。
そのような考えに触れると「金融時系列に適用してマーケットを予測できないか？」
と考えてしまうもので、私もその単純な動機から始まっています。
マーケットで有効なそれは他の分野でも有効に作用しそうです。
広く応用が効くということからこの分野の勉強を始めてみました。
また今後は現物株式や株式先物、国債先物などの上場商品も
自動売買化が進み、個人投資家でも自動売買がメインストリームに
なるのではないかという予想です。
【システムトレード開発において特に気を付けているポイントは何ですか】
シンプルでカーブフィッティングの無いロジックを作るということです。
また金融工学では、将来の値動きは過去の値動きに関係ないという前提を
置いているものも多いです。
それは少し悲観的すぎると考えています。たとえば強い相関を利用した
トレードでは「相関が強いから今後も相関が強いはず」という仮定を置いています。
もしかしたら明日から無相関になるかもしれませんが、その蓋然性（確率）は低い
のでロジックは機能しそうです。そういった仮定が堅牢であればあるほど、そのロジックは
長く有効であると考えています。
【ＵＴ様のＥＡは】
強いトレンドが発生した場合にトレンド方向に順張りするシステムを
メインで作ってきました。様々な通貨ペアを対象としてバックテストした結果
取引数があまり確保できない通貨ペアが絞り込めてきました。
その筆頭がユーロ・スイスフランでした。そのようなレンジ性の強い通貨ペアを
対象としたＥＡを作りました。
それが「Swiss Pentagon
http://bit.ly/HYDovb 」で
レンジ相場では高い有効性を発揮します。
ＵＴ様のその他のＥＡ
http://bit.ly/1fNsJPqご出品の殆どすべてが成績優秀であることが何かを物語ってます！
