当ブログでは数学や物理学に関する用語が多く登場しますが、
物理学や統計学で良く聞く、
閾値 (ﾉﾟοﾟ)ﾉ
という用語を解説していきます。まず読みが難しいと思いますの
で読み方からいきましょう (^-^)/
閾値 ⇒ しきいち
閾値 ⇒ いきち
どちらで読んでも基本的には正解です。物理学など学術分野では、
「しきいち」が通常の読みじゃないかなと思います。
たまに「敷居」という言葉が当てられることもあるようですが、物理学
や統計学では閾値と統一されてます。
次に意味が気になりますよね！これも難しい意味ではなく、
閾値 ⇒ 境界もしくは基準
を指します。ちなみに上記で紹介した意味は大雑把です。理由として
は分野によって微妙に意味が異なるのですねえ。でも大雑把な理解
で問題ありません。要は、
・ この値以上（もしくは大きい）は～とする
・ この値以下（もしくは未満）は～とする
と意思決定をするための境界となる値が閾値と呼ばれるものです。こ
の閾値ってのは市場分析においても様々な局面で用いられています。
例えば、
ⅰ） ±２標準偏差を超えるとオーバーシュートとか
ⅱ） 移動平均線乖離率が±５％を超えるとオーバーシュートとか
ⅲ） RSIの値が７０以上で上げ過ぎ、３０以下で下げ過ぎとか
などの基準に相当します。ただ、標準偏差以外の多くが根拠無き閾値
であり、単に設定されただけの境界なのですが一応は閾値の一種です。
根拠の有無と表現しましたが、
基本的に閾値は意味や根拠がある境界 φ(．． )
なのです。意思決定するための境界であることから、意思決定をするに
値する根拠は当然のことながら必要となります。ということで、
閾値は、閾値となる背景を調査したうえで設定する (o^-')b
ことになります。では具体的に閾値となる背景とはどのような背景なので
しょうか？
実は、この背景ってのは必ずしも明確というわけではないのですねえ。ど
ちらかと言えば、
確率的もしくは許容下限となる境界線
なのです。イマイチ理解しにくい表現かもしれません。こうなってしまう理由
としては様々な理由があるのですが、わかりやすい理由を述べるとしたら
色ですかね・・
黒の定義を述べなさい (・ω・)/
と問われたら困りますよね？RGBで黒といえば「０，０，０」なのですが、多少
値を変えても限りなく黒に近いわけで・・・ ( p_q)
ここからこの区間の値を黒とすると決めてあげないと黒の定義は難しいので
す。つまり黒の閾値は多くの方が黒と思う許容下限が閾値となるわけです。
よって、黒と定義される閾値は必ずしも「０，０，０」だけというわけではないので
すね ('-^*)/
市場分析に関しては逆に閾値が大雑把過ぎる面があります。上記の例で挙げ
た移動平均線乖離率をベースに考えてみましょう (^-^)/
移動平均線乖離率が±５％を超えたらオーバーシュート
という±５％の閾値は何をもって設定されているのでしょう？恐らくは、ヒストグ
ラムなど統計的側面から設定されているか、経験則によって設定されているか
のどちらかでしょう。
ちなみに、個人投資家の方が用いる多くの閾値は経験則から設定されているも
のです。そして経験則から導かれる閾値はかなり大雑把でもあります。この大雑
把さを限りなく除去したものが統計的側面から導かれる閾値です。
統計的側面から導かれる閾値の代表格は標準偏差でしょう。例えば閾値としての
±２標準偏差は、
参考 ： 標準偏差と正規分布
という確率的な閾値として設定されます。この統計的側面における閾値は
確率的な背景が与えられているため大雑把さは経験則よりも幾分か軽減
されます。ただし、閾値の精度は有効なサンプル数に左右されるため、多
くの有効サンプルが必要となる点には注意が必要です。もちろん分布の種
類にも注意する必要があります。
以上で閾値の用語解説を終えますが、最後に重要な注意点があります。そ
れは、
複雑に変化する現象に閾値は存在するのか？
ということです。便宜上閾値を設定することは多くありますが、閾値を設定す
るということは区間を設定することであり、同時に、
複雑な変化の簡略化 ((((((ﾉﾟ⊿ﾟ)ﾉ
を意味します。市場分析においての簡略化とは、多くが「正常」か「異常」かの
境界線設定です。果たして複雑な変化の中で「正常・異常」という区分けが可
能なのでしょうか？
これが重要な注意点となります。そもそも「正常・異常」と区分けできない現象
であれば閾値自体が間違った値となってしまいます。当ブログでは閾値を設
定する場合は統計的側面を背景として設定していますが、一応は閾値の存在
に懐柔的です。要するに、明確な閾値は価格変動には無いと思っているという
ことです。しかし、明確な閾値は無くても分析において有効・優位性と思われる
許容下限は存在すると考えています。そして、その許容下限を最適化ではなく、
意味ある計算によって導き出すことに力を注いているわけです。ややこしい表
現ではありますが閾値に対するスタンスは重要なことです。これを機会に、
閾値について一度真剣に考えてみる
ことをお勧めします (^O^)/
