こんばんは、ハルです(^^)
しばらく更新さぼっていました。
どうしても検証に時間を使いたくてブログの更新に充てる時間を削るしかなかったため、苦肉の策・・・でしたが今回久しぶりに更新です。
デイトレードの手法はかなり安定してきて、自分なりですが基本的なルールや運用方法も確立したので今度はスキャルピング手法の開発に乗り出しました。
手法をコロコロ変えるのは悪手ですが、元々スキャル寄りの勉強をしていたため、戻った感じです。
もう一つ理由を挙げるなら、トランプ大統領のバズーカ砲・・・
その名もトランプ砲を警戒してデイトレがやりづらくなったこともあります。
実はもう3回くらい喰らっています( ；∀；)
その為短期決戦のスキャルピング手法はやはり持っておくべきと言う判断で始まりました。
では早速手法の解説をしていきます。
まずこの手法を考える上で大事な事が1分足の200EMAと、1200EMA（1時間足20EMA)の向きがエントリー方向に揃っていることが大前提となります。
これは上位足として見ている1時間足のトレンド方向と執行足の1分足のトレンドが同じ方向を向いている時のみエントリーをしていくトレンドフォローを利用した戦略を手法とすることを考えた上での大前提としてのルールです。
すなわち、ダウ理論的な相場の流れに乗ってエントリーとイグジットを繰り返して行くスキャルピング手法です。
また、再現性を高めるためにシンプルで分かりやすいルールにするためでもあります。
切欠は完成チャートを見ていてできるのでは・・・？と思ったので検証してみたら上手く行ったという単純な理由なんですが、
どうやってエントリーして行くのかは以下のチャートを見てください。
高値、安値に引いた水平レイが多くて少し見づらいですが、チャートの上の方にある1200EMAと下にある200EMAが同じ方向を向いていて、且つこの移動平均線の下に現在のレートがある状態でトレンド方向に向かい一旦戻した後、再度トレンド方向に進んで行くところでエントリーをします。
言葉では分かりにくいかもしれませんが、チャート上のショートポジションを見て頂ければエントリー、利確、損切りの位置が分かるかと思います。
トレンド方向に向かい、一度逆行、そして再びトレンド方向に向かいローソク足の実体確定を待ってエントリーし、利確目標とするのは上記チャート上で見るなら現在の価格の起点となった高値を損切りとしてRR1/1としています。
実際に検証したのが以下のチャート
このトレードは1時間足はまだ上昇トレンド中ですが、その中で調整の下降の動きが出ている状態です。
執行足チャートに移動平均線が見えない状態でスクショを残してしまっているのは失敗ですが、エントリーの条件は満たしています。
違うトレードも見てみましょう。
こちらは全ての向きが上を向いている状態で14.2pipsを取れたトレードになります。
但し、この手法をこのルールのまま使うと長い目で見て殆ど利益を出すことはできません。
以下に欠点を挙げます。
1.トレンドの初動では不安定
2.起点から利確目標までの位置に差があると平均利益を上回る損失が発生する可能性がある
3.反発が予想される抵抗帯付近ではほぼ損切りになる
上記3つが致命的な欠点ですが、対策は簡単なのでそれさえしてしまえば勝率70％台を誇る手法に化けます。
以下対策ですが、
1.トレンドの加速局面で使う（初動部分は無視する）
2.10pipsを超えてくるトレードの場合フィボナッチを利用し、0.5か0.618付近まで反発してくるのを待ってエントリーをする
3.反発が予想される抵抗帯付近ではエントリーを見送る
手法自体がシンプルなので対策もシンプルですが、実はこれだけでは不十分でした。
以下損切りになった例ですが、
これは1時間足で急激な下落があった後の揉み合いの状態。
この場合1分足の1200EMAと200EMAが揃って同じ方向を向いたとしても優位性が大きく低下します。
理由は1時間足がレンジの状態のためで、方向感が明確でないためです。
それでも直近で下降していれば1200EMAが下を向いてしまうためエントリーのシグナルである1200EMAと200EMAが同じ方向を向き、且つ現在のレートが上昇であれば移動平均線の上、下降であれば下になってしまうという状況が発生します。
違う例です。
こちらは反発が予想されるライン付近での値動きになりますが、起点とエントリーをした場所に差があり、大きなpipsを狙いに行くトレードになった状態での損切りとなっています。
基本的にこの手法では4～9pips程度を取りに行くパターンが多く、期待値としては6.5pipsくらいになるのですが、それに対して18.9pipsもの損切りを発生させるとトレード3回分の利益を吹き飛ばしてしまいます。
先ほど欠点に挙げていた平均利益を上回る損失を出すパターンです。
しかしこのスキャルピング手法ですが、トレンドの初動部分で一工夫すればそのままデイトレードに使えたりもします。
やり方は簡単で、損切りをやや遠くに置き、利確目標を反発が予想される抵抗帯の少し前に置いてエントリーするだけです。
この時RR比が悪くならないようにする必要はありますが、トレンドの加速を狙って行く手法の性質上勝率は高くなります。
但し1時間足の現在の状態には注意が必要で、もし方向感がないようであれば例え損切りをやや遠くに置いたとしても優位性は下がります。
纏めると私がルール化したこの手法はトレンドの加速局面を狙って、頭と尻尾の部分を捨てることで高い勝率と優位性を取ることのできる手法になります。
特にトレンドが安定している状況下では1日に100pips前後の利益を狙えることもあり、ルールがシンプルでありながら総合的な期待値も高い手法になります。
・・・と言いたいところですが圧倒的に検証の時間が足りなくて長期運用した際にどうなるかの結果は全く出ておらず、今のところこの手法が適用できるのはドル円だけのような感じもします。
また、欠点を改善する余地もあるため現在この手法を基にして改善を施した手法のテストも開始しています。
そのテストの一発目のトレードがこちら
こちらは欠点を改善するためにフィボナッチリトレースメントを用いてちょうど0.5付近で反発したのを確認してエントリーする方法を適用しています。
また、元の手法があまり抵抗帯を意識せずトレードしていく方法であったのに対して、こちらは抵抗帯付近での反発や戻しを待ってエントリーを掛けて行く方法に変更しています。
まだ検証をスタートした直後なのでどういう結果になって行くか分かりませんが、元の手法も改善後の手法もルールをシンプルにし再現性を高めるという意味では変えておらず、チャートパターンやプライスアクションを必要としないことから条件を満たした状況下で目の前の動きに集中してトレードできるメリットがあります。
今後長期運用の結果や、リアルでの運用も重ねてより良い手法に仕上げて行くつもりですが、この記事を読まれた方もいきなり実戦で使わずまずは検証をしてみてください。
ルールは簡単です。
おさらいのためにもう一度説明します。
エントリー条件
・200EMAと1200EMAが同じ方向を向いている
・現在のレートが上昇なら移動平均の上、下降なら下にある
・上昇中なら一度逆行し、再び上昇しローソク足の実体確定を待つ
・利確の目標は現在のレートの起点を作った高値、または安値を損切りとしRR1/1で設定
見送り条件
・トレンドの初動
・反発が予想される抵抗帯付近
・1時間足に方向感がない
私はデイトレードの方のやり方もシンプルにしているので、それに合わせてこちらの手法も誰にでも使えるようなシンプルさを目指して考えているのですが、やはり欠点は存在する訳で、今後それをどう改善していくのかがキモになっています。
長期運用できていないのも気になるところなので、しっかり検証して行こうと思います。
一つ言えるのは、トレンドフォローを前提とした手法のため、改善策さえしっかり固めることができればそれだけで勝って行けるのは間違いないと思います。
この記事が少しで皆さんのお役に立てれば幸いです。