こんにちは克典です。
克典が日経225先物の売買指標にしているピーク&ボトム図を掲載します。
図内に記載している通りに値幅を平均化して平均値、標準偏差を求めます。
いつも平均値で折り返してくれれば楽なのですが、そういうわけには行きません。そこで標準偏差が登場するわけですが、1SDで68%が収まり、2SDで95%が収まります。テールリスク、もちろんあります。
参考図書
こんにちは克典です。
克典が日経225先物の売買指標にしているピーク&ボトム図を掲載します。
図内に記載している通りに値幅を平均化して平均値、標準偏差を求めます。
いつも平均値で折り返してくれれば楽なのですが、そういうわけには行きません。そこで標準偏差が登場するわけですが、1SDで68%が収まり、2SDで95%が収まります。テールリスク、もちろんあります。
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