My ODL AccountBalance : 2010.06.08 18:59 --Account Balance = 934990
BUY:133.059: Lots 0.40 : TIME : 2010.06.07 20:59 -- ODL Account Balance = 1005170
土日は相場が休みなのでヒマだ。暇なのでシステムの気になっていた点を改造してみることにした。
まず最初にナンピンを取り入れてみることにした。
ナンピンは色々問題があるという意見も聞くが、１回だけで計画的であれば、購入価格を平均化し有利にすることができる点を重視してみたわけだ。これが。
従来のシステムでのバックテスト結果（2007.2.1-2010.6.1）
PF 2.31
total trades 273
Maximal drawdown 5.56%
Short won 70.08%
Long won 63.01%
まずは従来通りにエントリーした後、評価損が一定額を超えた段階で単純に１Lotsを追加購入。
PF 2.55
total trades 307
Maximal drawdown 5.08%
Short won 70.00%
Long won 62.87%
勝率は若干下がったけど従来バージョンよりも成績はよさそうだ。もう少しパラメータを調整して、これをFOREXの方で運用してみるか。
もう１点は乖離を取り入れる件。
エントリー時に天井Lや底Sが決まりやすい気がしている。つまり、一気に上がったところでLしてしまい、その後一時的に下がる...というパターンになんとか対応できないものかと考えたのが乖離だ。
簡単に入れてみたのだが....成績が悪い。プログラムが上手く動いていないようだし疲れたので、これはまた次の機会に。
さて、次回からは新システム開発について書いていく予定だ。
現在のシステムはトレンドフォロー型。全く違うブレイクアウト型の開発を考えている。具体的には NY Box という手法をベースに考えている。 これは「超カンタン アメリカ最強のFX理論」という本に紹介されている手法。ブログなどでも運用している方が結構いるみたいだ。成績もそこそこ行けるみたいだしね。
まず最初にナンピンを取り入れてみることにした。
ナンピンは色々問題があるという意見も聞くが、１回だけで計画的であれば、購入価格を平均化し有利にすることができる点を重視してみたわけだ。これが。
従来のシステムでのバックテスト結果（2007.2.1-2010.6.1）
PF 2.31
total trades 273
Maximal drawdown 5.56%
Short won 70.08%
Long won 63.01%
まずは従来通りにエントリーした後、評価損が一定額を超えた段階で単純に１Lotsを追加購入。
PF 2.55
total trades 307
Maximal drawdown 5.08%
Short won 70.00%
Long won 62.87%
勝率は若干下がったけど従来バージョンよりも成績はよさそうだ。もう少しパラメータを調整して、これをFOREXの方で運用してみるか。
もう１点は乖離を取り入れる件。
エントリー時に天井Lや底Sが決まりやすい気がしている。つまり、一気に上がったところでLしてしまい、その後一時的に下がる...というパターンになんとか対応できないものかと考えたのが乖離だ。
簡単に入れてみたのだが....成績が悪い。プログラムが上手く動いていないようだし疲れたので、これはまた次の機会に。
さて、次回からは新システム開発について書いていく予定だ。
現在のシステムはトレンドフォロー型。全く違うブレイクアウト型の開発を考えている。具体的には NY Box という手法をベースに考えている。 これは「超カンタン アメリカ最強のFX理論」という本に紹介されている手法。ブログなどでも運用している方が結構いるみたいだ。成績もそこそこ行けるみたいだしね。
My ODL AccountBalance : 2010.06.04 22:58 --Account Balance = 1005170
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2010年１月の成績 2勝4敗 -46,295円
------------------
2010年２月の成績 3勝4敗 +51,525円
------------------
2010年３月の成績 5勝1敗 +66,705円
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2010年４月の成績 8勝1敗 +213,570円
------------------
2010年５月の成績 8勝2敗 +102,000円
------------------
2010年６月の成績
------------------
2勝0敗 +35,040円
------------------
+17120+20
+18,060-160
2010年度合計 +422,440円
口座残高 1,005,170円
とりあえず、ポジ持ってからずっとマイナスだったポジションが、雇用統計で救われた。
残高もよいよ100万超えた。素敵だ。
2010年１月の成績 2勝4敗 -46,295円
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2010年２月の成績 3勝4敗 +51,525円
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2010年３月の成績 5勝1敗 +66,705円
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2010年４月の成績 8勝1敗 +213,570円
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2010年５月の成績 8勝2敗 +102,000円
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2010年６月の成績
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2勝0敗 +35,040円
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+17120+20
+18,060-160
2010年度合計 +422,440円
口座残高 1,005,170円
とりあえず、ポジ持ってからずっとマイナスだったポジションが、雇用統計で救われた。
残高もよいよ100万超えた。素敵だ。
Settlement:SELL: 134.298:2010.06.04 21:59 --ODL:AccountBalance = 1005170
SELL:135.188 : Lots 0.40 : TIME : 2010.06.04 02:59 -- ODL Account Balance=987270
My ODL AccountBalance : 2010.06.02 21:59 --Account Balance = 987270
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2010年１月の成績 2勝4敗 -46,295円
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2010年２月の成績 3勝4敗 +51,525円
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2010年３月の成績 5勝1敗 +66,705円
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2010年４月の成績 8勝1敗 +213,570円
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2010年５月の成績 8勝2敗 +102,000円
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2010年６月の成績
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1勝0敗 +17,140円
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+17120+20
2010年度合計 +404,540円
口座残高 987,270円
一時は含み益で口座残高100万超えていたのに、9時過ぎのガラガラで終了。
４枚行ったのに微益で終了した。
今週は動きが激しそうなので、スリリングな週末になりそうだ。
2010年１月の成績 2勝4敗 -46,295円
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2010年２月の成績 3勝4敗 +51,525円
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2010年３月の成績 5勝1敗 +66,705円
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2010年４月の成績 8勝1敗 +213,570円
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2010年５月の成績 8勝2敗 +102,000円
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2010年６月の成績
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1勝0敗 +17,140円
------------------
+17120+20
2010年度合計 +404,540円
口座残高 987,270円
一時は含み益で口座残高100万超えていたのに、9時過ぎのガラガラで終了。
４枚行ったのに微益で終了した。
今週は動きが激しそうなので、スリリングな週末になりそうだ。
BUY:133.547: Lots 0.40 : TIME : 2010.06.01 22:59 -- ODL Account Balance = 970130