2010年を振り返ってみた

メインのEA（IC1101）は前半は順調だった。でも中盤から失速というかなんというか。



PFは2.14と良好だ。スイングだから取引回数が少ない（59）が2522pipsの利益となった。
ほぼ予想通りの利益だ。

これをいろいろ平均してみる。

月210pipsちょっとの利益
月5回のエントリー
勝率が60％程度

これから来年にむけて、若干のバージョナップやらパラメータの最適化やらをしてみる。
このEAも正式スタートが2008年夏。ある程度順調にきているようだ。

決済

スカイプ不調で間違えて再起動したせいかEAが書きこみしない。
ポン円は無事に決済。+177.9pipsGET!
ことしはこれで終了。来年からは新バージョンでスタートします。

GBPJPY SELL!(ODL)

[pair] : GBPJPYjpy
[entry or close] : entry
[type] : SELL
[price] : 129.307
[Lots] : 0.10
[AccountBalance] : 369876
[orderclosetime] : 2010.12.21 22:00

新EAの成績状況

スキャルピングで成績書くのが面倒なので停止していました。
色々悩んだけど、トレサポというサイトのサービスを利用してみますね。

http://trsp.jp/mt4/account.asp?11627

逆張りスキャEAの名称は「DANG」決定しました！

AccountBalance

My AccountBalance : 2010.12.14 23:00 --Account Balance = 369876

GBPJPY BUY!(ODL)

[pair] : GBPJPYjpy
[entry or close] : entry
[type] : BUY
[price] : 132.497
[Lots] : 0.10
[AccountBalance] : 380516
[orderclosetime] : 2010.12.14 10:00

バックテストして修正してバックテストして

微妙な収支報告をしてもつまらないので違う話をしてみる。

バックテストバックテストの連続。テストにすごく時間がかかる。しかたないけど。

とりあえず、2009年１月からはじめてみたバックテストの途中経過。

2009.01


2009.02


2009.03-07


2009.08


すべてユロ円での結果。

2009/01の場合。Total trade 73 PF 2.29 Maximal drawdown 950.40(8.94%)

３月から７月末までの結果に、おかしなところが数カ所あるのを発見。細かくVisual mode で検証して修正するという作業が続く。

普段、手動で取引しているルールを、できるだけ厳密にEA化しての成績。時に金曜日の夜間の取引を停止するようにしたことが大きい。

パラメータの調整はこれからだけど、充分満足できるモノに仕上がりそうな予感。

逆張りEAを完璧なものに！

含み損に耐えながら見守るだけだったり、おでかけしたりで取引できない日が続いたりしてる。

今回は含み損を眺めながら考えたこの逆張りEAの改良点を探ってみる。


まずは順調な時の資産推移を



2009年４月のグラフ。きれいな右肩上がりになっている。この期間に得た利益は約700pips。ナンピンでしのいで40勝0敗と一度も負けない。

翌５月もほぼ同様の取引で終えるのだが、



６月に大幅な700pipsものドローダウンが発生する。

トータルでは勝っているのだが、これでは安心して運用できるレベルではないだろう。特に、大幅なドローダウンを想定し、超低レバレッジで運用することは、資産効率の面からも現実的ではない。


そこで、この大幅なドローダウンをできるだけ小さくする方法を検討してみる。


ひとつは両建の活用だ。ある商用EAの開発記録を見て思いついたというかパクった訳だが。

これは含み損のポジションより多くのポジションを逆方向に立ててトータルの収支をプラスに持っていくという方法らしい。最悪のポジションを切らないでトータルでの救出を目的としているようだが、やはり資金効率面で若干不利になっているようにも感じる。

また、うまくトレンドが逆に進み、救出できればいいが、途中でまた反転した場合に、追加した逆ポジションをどう処理するのか？この点がイマイチ疑問だったりもする。

しかしながら一番検討してみる価値がある手法だと考えている。


もう一つが、早めのポジション損切りだ。

一番目のポジションを早めに損切りして、平均購入価格を下げていくことで、残りのポジションをなんとか同値撤退させるという方法。

例えば30pips間隔でナンピンしていくという場合、最初のポジションから120pips逆行時点（ナンピン４発目）で損切りしていくという考え方。もちろんこの方法にはナンピンしていくロット数や損切りするポジションなど色々なアレンジが考えられる。

今後はこれらをEAに組み込んで実験してみたい。

AccountBalance

My AccountBalance : 2010.12.02 21:00 --Account Balance = 380516

GBPJPY BUY!(ODL)

[pair] : GBPJPYjpy
[entry or close] : entry
[type] : BUY
[price] : 130.896
[Lots] : 0.10
[AccountBalance] : 375987
[orderclosetime] : 2010.12.01 19:00