最適なRSI設定と戦略に対する客観的な評価

「これはお前の人生だ。そして、1分ごとに死に近づいている」
デヴィッド・フィンチャー監督の「ファイト・クラブ」
むかし、僕は「The Hypothesis Is 」と言う名前のスタートアップについて聞きましたが、その後の行方はわかりません。正直なことを言うと、その行方がわからないという事実は、失敗に終わったということでしょう。
ユーザーがアイディアを提案したら、他のユーザーが論議または反論して自分たちの主張を裏付けるためのSNSを構築するというアイディア発想がありました。
僕は15年以上も市場を観察して、10年以上もトレーディングに実践していました。その他に仮説を立てたり、挑戦を受け入れて他人のアイディアに論議や反論したりすることもあります。

 

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利益を生むトレーディング戦略を策定する方法

すべての努力と悟りを凝固させて、この分野での良い経験や悪い経験を一つの指南書にまとめたら、次のようなルールになります。

  1. 自分のアイディアを検証する

  2. 良い結果が出たら最適化する

  3. 利益を生むトレーディングを実現するまで、繰り返す

  4. トレーディングをやめるか、トレーディング戦略の効果がなくなったら最適化を繰り返す

このルールは特にテクニカル分析に効果的ですが、他のトレーディング手法にも対応しています。
あなたがアイディアを創出、テスト、最適化する作業を他の経験豊富なトレーダーと共有できたら素晴らしい経験になります。僕がこのようなアイディア共有を重ねるたびに、成果がその都度早く出て改善されました。
ただし、トレーダーは何の支援もなく、市場に直面するケースがよくあります。仮説について主張しても、自分たちの意見を共有したいというプロのトレーダーはそれほど存在しません。
良いことに、事実をすぐに見つけるためにデジタルツールを駆使できます。
投資アドバイザーやコピートレーディングサービスの免責事項をお読みになったことがあると思いますが、未来のパフォーマンスを保証するインジケーターになる過去のパフォーマンスはないことを警告します。この場合、飛び交うあらゆる情報の信憑性を疑うという異様な姿勢を取ることをお勧めします。過去に何度も起きた出来事は将来でも繰り返される可能性が十分ある前提で、あるアセットの過去パフォーマンスを詳しく見てみましょう。
簡単に言うと、バックテストを実践することです！

フォレックステスターオンラインはそのような事実を実証するツールです。これを使用しても過酷で容赦のない市場に直面しているという考えは変わりませんが、間違いなく有利になります。残高をリスクにさらさず、または倍増した状態でトレーディングを終了するチャンスが十分にあります。
それでは、市場について一般的に知られている提案を受け入れてフォレッククステスターオンラインを使用し、資金を増やすチャンスがあるかどうか調べることをお勧めします。
最も簡単なコンセプトを使用して基本から開始し、この仮説を検証してどのような結果が期待できるか説明します。僕のこの手法に興味があったら、仮説自体ではなく、方法論に注目してください。
あなたもテストできる有益な市場の結果をいくつか持っていると思いますが、この提案した仮説よりもあなたのアイディアの方が断然に優れている可能性を秘めています。でもポイントはそれではなく、方法論です。
決まった方法論を使用し、作業時間を短縮することもポイントです。

 

相対力指数の戦略

相対力指数（RSI）は、何世代にわたってトレーダーたちが使用してきた標準オシレーターです。一般的に知られている仮説を使用し、テクニカルトレーディングシステムをバックテストする原則を表す最適な手段です。
念のため、RSIインジケーターとそれが示すトレーディングのシグナルは、技術的な経歴を持つ不動産開発者によって導入されたことを補足します。速度と価格の変化を測定しますが、アセットの長所と短所を示すことが仮定されています。
J.ウェルズ・ワイルダー氏は、1978年に最適なRSI設定と戦略の結果について、Commodities雑誌に出版しました。現在では、RSI方程式は一般的に知られています。すべてのトレーディングプラットフォームにはRSIオシレーターが一連のデフォルトツールとして備わっており、トレーダーはアセットがオーバーボートまたはオーバーソールド水準でトレーディングされているか判断できるようなります。
ほとんどのトレーディングプラットフォームには一般的に知られているツールがまだ存在する理由について考えたことありませんか？それとも誰かが僕のアイディアをチャート化し、移動平均線収束拡散（MACD）を観察し、RSI期間を調整することで儲かっているのでしょうか？間違いなく儲かっている人はいるでしょう。不都合な事実は詳細に隠れることがあります。
僕の説明を決して鵜呑みにしないでください。いくつかの状況をご覧になることを提案しているだけです。何世代にわたるトレーダーたちが人気なテクニカルインジケーターの実践的な有用性について間違えないだろうという希望を持つ前提で、RSIトレーディング戦略はテスト用に採用するランダムな仮説に過ぎません。他のインジケーターを採用することもできますが、それほど重要ではありません。

最適なRSI設定を探る

最初は簡単にする必要があります。
アイディアは最初に大雑把でも構いません。後で微調整してカスタマイズする機会があります。
目的は、最初から厳密に形式化されたRSIインジケーターに基づいたトレーディングアイディアを維持することです。同じ市場データと同じRSIトレーディング戦略を使用する人は、同じトレーディングシグナルと経済的な結果を得なければなりません。
方程式などの策定は後に考えましょう。次のパラメーターを使用し、標準RSIインジケーターの設定を使用してオーバーボートやオーバーソールドの水準を特定します。

  • RSI期間 = 14

  • オーバーボート領域 > 70

  • オーバーソールド < 30

一般的に知られている仮説は、RSIインジケーターの線が70の水準を超えてから低い水準に戻った場合、リバースを意味します。これが売りどきです！
その逆の例もあり、RSIトレーディング戦略ではオシレーターの値が30を下回ってから高い水準に戻った場合、買いどきです。
トレーディングRSIダイバージェンス（逆行）という人気なアイディアもありますが、ここで説明しているRSIシグナルを最初から簡単にするというアイディアとは矛盾します。
インジケーター線が70より下の水準に戻ってから売ったり、30より上の水準に戻ってから買ったりした場合、RSIトレーディング戦略が残高を倍増させるという仮説を検証するには、トレーディングするアセットと対象サンプルの規模を決める必要もあります。
流動性が高いEUR・USDペア、5分単位の時間枠、マーケットオーダーのみを使用して簡単にまとめます。2023年4月を開始点として選択し、30件のトレーディングのサンプルを得るまでRSIに基づく戦略を継続します。大した数字ではありませんが、開始するには十分です。統計的に有効なトレーディングサンプルを判断することは非常に難しい作業です。この詳細については探りませんが、最低でも30件のトレーディングを使用することをお勧めします。
ざっくりまとめたRSIトレーディング戦略用に決定する事項がもう1つありますが、エグジットポイントです。
このRSIシステムの本格的なテストを実施し、決まった利益を得るのではなく、それぞれの相対シグナル時にリバースすることをお勧めします。ストップロスには70超える最高値や30未満の最安値に戻る動きも受け入れます。
これでRSIインジケーターのデフォルト設定に加え、トレーディング手法も完了しました。準備万端！

いざ開始！

フォレックステスターオンラインプロジェクトを作成したら、必要なデータをアップロードしてすべて設定し、テストを開始します。実際にトレーディングを開始する前に、ルールに追加する詳細事項をいくつか考える必要性に必ず直面しますが、テスト手順にはつきものです。
この場合、セッションの開始直後に、RSIゾーンは勢い中またはバーがクローズした後に評価できることが伺えます。オシレーター線の先端が揺れます。固定した過去結果はバーがクローズした後に表示されます。
バックテストツールでティックデータを使用して過去の価格フローをリアルタイム並みに正確にシミュレーションできる限り、両方の手法を使用してもOK。バークローズのRSI評価を求めて、現時点では簡素なルールにこだわります。
それほど明らかではありませんが、シミュレーション開始後に目当てのものに狙いを定めるための重要な詳細です。
RSI線が70や30に着地してもそれぞれの基準を越えたり、下回ったりしなかったら？
明確な回答を得るまで、これ以上トレーディングシミュレーションは続けません。着地は条件として除外されますので、70の場合は71を超えたらオーバーボートゾーンの達成としてみなされます。30の場合はその逆の条件が適用されます。
RSIインジケーター線が重要な水準を下回り始めたらどうなりますか？ダマシを引き起こすかも知れません。
実際の人生では、定着したルールとの一貫性を維持し、短い時間枠で連続的に幾度の損失を経験した後にトレーディングを継続することは、かなりハードルが高いことを理解しなければなりません。このような調整には共通の手法はなく、経済的な苦痛に対する個人的な許容力次第です。
説得力のある言い方をする素敵な女性だった僕のフィットネストレーナーのことを思い出しました。僕に言い聞かせたセリフを引用します。
痛みなくして得るものなし
もちろん、金融市場にも完全に適用できます。だから感情的な動揺を軽減したいという言い訳をなしにして仮説の検証を勧めているのです。何と言っても、これはフォレックステスターオンラインのように強力なもう1つのバックテストツールです。特定の形式化した戦略について深く考えず、トレーディングに活用して慣れるまで、実在する条件をシミュレーションできます。
自動車を習慣として10年間運転している場合と同じです。青信号と同様に、市場でのトレーディングにも「ゴーサイン」のシグナルがあります。トレーディングでオープンとクローズの条件がすべて揃うタイミングがあるわけです。
ルールは至ってシンプルです。トレーディング戦略を練習するときに疑いをちょっとでも感じたらすぐに中止し、不安感が消えるまで調整してルールを指定します。市場データの簡単なサンプルにトレーディングルールを適用するとき、この思考は非常に重要です。

レッツゴー！

基本ルールがやっと完成すると、RSIインジケーターの効果検証を初めて反復で実施します。ホットキーを設定すると、この市場調査が楽になります。
検証の選択速度、新たなトレーディングを考えるために一時停止する頻度、その他の個別要素によっては、トレーディングシミュレーターでこのようなトレーディングを30件実行するために15〜60分かかります。
理想とはほど遠いですよね？トレーディングごとにマイナス$36.9の平均、最大$1489のドローダウン、$233の平均値で利益になるトレーディングが10件だけ。
この場合、RSIインジケーターは使えないという意味なのでしょうか？決してそんなことはありません。結果を調べると、パフォーマンスがかなり良いトレーディングがいくつかある一方、失敗も結構ありました。もちろん、改善の余地はあります。

再調整が必要

AI機能の凄さと数学に対する憧れにも関わらず、トレーディング戦略は人間の脳が考え出す方程式では及ばないクリエイティブな側面があると考えています。
最初のRSI戦略の結果を見ると、ある宿敵と戦っている感じがしました。最初のエクイティカーブのパフォーマンスが初期のRSI戦略と同様にNGだったにも関わらず、熱心的に未来のエクイティカーブを想像します。
上のスクリーンキャプチャでおわかりの通り、$233の最大利益額とは相対的に、トレーディングの最大損失額は$241です。これは対処すべく重要なことだと思いました。
これは勘とは関係ありません。僕は単に市場を速いペースでただ検察し、この戦略に基づくすべてのトレーディングが展開する場面を確認し、効果的な戦略を調査し、全体像を把握するためのヒントが浮かび上がりました（過去の経験も多数あります）。
次のような決まりを知っているかと思います。
1：2以上の勝敗比では、予想によるトレーディング戦略が市場に勝つチャンスが高くなります。
この予想に従って戦略を変更しますが、損失が利益を上回るチャンスを排除します。戦略の2回目の反復は同じ市場サンプルに実行され、同様なルールが適用されます。ただし、今回は利益を生むトレーディングとストップロスをそれぞれ90pipは30pipに設定します。
つまり、このような感じです。

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条件が良くなったと思いませんか？ $420の純利益と最大$198のドローダウンで結構いい感じですね！
しかし、僕が気になる点はサンプルの信頼性だけです。30件の中で利益を生むトレーディングは11件で、それぞれ資金の平均的損失額の3倍の利益を生んでいます。

時間と水準を測定する

この時点で良い線を行っている感じがします。
果たしてそうなのでしょうか？リスク・リワード比率を増すとどうなるのでしょうか？ストップロスと利益確定にそれぞれ30pipと150pipの1：5でも効果的です。策定基準内に留めても十分に良い結果を得られますし、実際のトレーディング条件でこのような戦略をトレーディングするにも十分です。
資金にリスクを伴う実際のトレーディングでは、連続的な損失を繰り返すことに対する許容は非常に難しくなります。このような損失回数はリスク・リワード比率との直接的な相関関係があります。そのため、1：7を超えるリスク・リワード比率を伴うトレーディング戦略はほとんどの人に対して心理的なハードルをもたらします。1：10を超えるリスク・リワード比率は安易にトレーダーに哀れな結末を招く可能性があります。
新しいパラメーターのテストを実行しなくても、増加したリスク・リワード比率が必然的に招く結果の一部に対処することもできます。最初に利益確定を狙うために半分ほど進んだ後、価格がストップロス注文に達する準備をしなければなりません。
ブレークイーブンはどうでしょうか？次のRSI戦略テストを反復する場合、価格が最初の目標に向かって90pipを超えたら、ストップロスをブレークイーブン水準に設定します。
このような感じになります。

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$550の純利益と最大$268のドローダウンで、1トレードあたり約$18になります。フォレックステスターオンラインで実行した前回のRSI戦略とよく似ています。
個人的な好みで言うと、まだ改善する必要がありますが、まずもっと信憑性のあるサンプルテストを実施できれば鬼に金棒です。4回目の反復作業では、同じルールを適用しますが、テストに価格チャートの新たな部分を使用します。RSI戦略で前回ストップしたところから再開します。
6件のブレークイーブン、2件の利益、22件の損失で合計-$360の純利益という結果になりました。
全体的にこの60件のトレーディングによる平均は、1件あたり$3になります。

RSIトレーディング戦略を継続して

この経験を独り占めしたくないので、このRSI戦略のテストをいますぐ中止します。正直なところ、今までの結果にはあまり満足していません。色々と取り組んだにも関わらず、戦略とその変更した内容から信頼できるシグナルを得ていません。
この残念な結果に対処する方法は多数あります。リスク・リワード比率にさらに手を加えてデフォルトのRSI設定の変更、他のインジケーターの導入、別のアセットの検証、もっと上記的または短期的な時間枠でのトレーディング、トレーリングストップ設定の固定または調整、RSIダイバージェンスのトレーディングなどができます。戦略に動向の方向性を付けたり、全体的な手法を変更したりすることも素晴らしい経験になります。
いずれとも取り組みを強化すると、立派なトレーディング戦略になる可能性を秘めています。このような手法を使用したら、大利益を得るチャンスが必ずあります。ただし、テストしたい戦略から由来するトレーディングアイディアに注目することをお勧めします。
もちろん、今回の取り組みは決してムダではありません。価格チャートを見るたびに、動きを左右する需要と供給のバランスを考えて、その傾向を特定してみましょう。新たな関連性、アイディア、経験を得ることができます。このような小さな進歩で僕らのトレーディングスタイルはだいたい改善されます。
フォレックステスターオンラインのようなバックテストツールを使用すると、リスクがない環境でこのような要素をすべて短時間で得ることができます。本来の取り組みの所要時間を大幅に短縮することが可能です。
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