大きな損失を出してしまった主な原因について
当初、ドル円のショートを保有していたため、リスクヘッジでユーロ円のロングでヘッジしました。
ユーロ圏の失業率が12.2パーセントの予想が結果12.4パーセントと悪かった事に市場は大きく反応して売られる展開となりました。
その際にそれまでにたまっていたロングのポジション調整が入り、大きく下に利確が入った為、ユーロがどの通貨に対しても安くなり、全面安の展開となりました。
その後、買戻しが入っている最中に立て続けに、3つの悪材料が出てユーロ売りが加速しました。
①ギリシャとトロイカの支援問題の悪化
②ユーロ利下げ観測
③銀行破綻処理案への懸念
予想外の立て続けの要人発言により、一切の戻しもなく、ポジションが建値から大きく離され、最終的に建値まで届かず、日経が開いてから、ユーロが更に加速して全面安となり、更に損失が拡大する可能性が大きくなった為、止む無く損切りをする形となりました。
反省点と改善点
ドローダウンが少ない段階での早目の損切りの判断