バックテスト
低ドローダウンを目指してこんな感じ。
あんまり良くないのか、意外といいのか判断難しい。
損切りしながらトレイルで利を伸ばすＥＡなので緑の線で見て下さい。
ＰＦは低いし損切り時のドローダウンは大きく見えるけど含み益が伸びて
実質的なドローダウンとしては少なく 実質利益はなだらかな緑線になってる。
フォワードテスト
４０万から５３万へ
トレンド転換のレンジでドローダウンして４０万に。
少しエントリーを減らす設定にして。
一夜明けてトレンド決まり５３万へ。
課題は
資金とポジ数
レンジ、トレンドの転換への対応
ＥＡの特徴を理解して人の判断でＥＡを止めたり手動決済するのは大切だと思う。
１１／２３～１２／８ ＣＨＦＪＰＹ １分足 ｆｏｒｅｘ．ｃｏｍデモ
ＰＦ １４．２８
おおー
すごい
ゆめだ。
バックテストだからカーブフィテイングなんだろうけど。期間も短いし。
現実になったらいいなあ。。。
フォワードテスト やはりレンジでドローダウン
４２万
６８万
４０万へ。 やはりトレンド転換とレンジにドローダウンする。
資金に対してポジションが多すぎる。
ここからトレンドが始まるかレンジが続くのか
最初のＥＡでバックテストでＰＦ２．３くらいのをフォワードテストしてきて
トレンド転換とレンジ
資金量とポジション数
が問題だと実感できた。
細かく見ればトレンドの押し目を上手にとれている点は良い。
１０／１３～１２／９ ＵＳＤＪＰＹ１分足
ＰＦ６．１７ 利益 ３１２７ドル ドローダウン ４９６ドル
バックテストですが良い感じになってきました。
狙い通りに動いてくれるかフォワードテストにかけます。
前半のレンジ中のエントリーが減り、トレンドで伸び、トレンド転換も乗り越えたので、
ひとまず合格！
出来すぎなのは最近の円高・円安・円高と乱高下したから。
逆に言うと、乱高下で利益がのびる。
伸びが３段になっているのは円高・円安・円高と乱高下したのが表れているから。
問題はリアルで運用してレンジが続いたらドローダウンするのがどの程度か？
トータルでプラスになるか？
ドローダウンしても安全な資金量は？
月曜・金曜・経済指標は避けたほうが良い？ かな。
自作ＥＡフォワードテスト ｆｏｒｅｘ．ｃｏｍデモ
赤矢印は売りエントリー
青矢印は買いエントリー
細かく見るときれいに押し目にエントリーできている。
が、、、
トレンドの転換でドローダウンする
４２万～６８万～５４万へ
デモなので良いが資金管理を考えるならポジション多すぎ。
トレンド転換時のドローダウンはトレンドフォローなので覚悟の事。
トータルでプラスになれば合格。
損切りは５５ｐｉｐｓにしてあります。
乱高下一服かも？
この後、トレンドが決まらずレンジが続けばドローダウンは大きくなる。
リアルならいったん止めるのも良いと思うがデモなので続けます。
ｆｏｒｅｘ．ｃｏｍデモ 自作ＥＡフォワードテスト
赤矢印が売りエントリー
トレンドフォロー型はトレンドが続くと強い
良い所でポジションを増やしている。
この１週間程のフォワードテストで
ニュースにもなった円高から指標や介入発言で一転円安、
行き過ぎからか円高へ戻す、と乱高下。
４２万円から６８万円へ残高をのばした。デモだけどうれしいというか安心した。
わかった事は
トレンドが続くと大きく利益がでる。
乱高下に負けずに大きく利が伸びる。
という特徴のＥＡだという事。
フォワードテスト中は小さなレンジが続くという事がまだないが
バックテストでレンジが続くとじわじわとドローダウンする事がわかった。
課題は
どうレンジを避けるか？
避けるべきレンジ幅はどのくらいか？
トレンドが出やすいレンジの少ない通貨ペアは？
ＵＳＤＪＰＹ１分足 １０／１３～１２／９
ＰＦ４．３９
利益３８２６ドル ドローダウン１０６１ドル 損切り５５ｐｉｐｓ
レンジが避けられればＰＦが上がるのがわかった。
レンジ期間のエントリーが減り、トレンド中のエントリーが増えていくと
成績が良くなる。
ＵＳＤＪＰＹ１分足 １０／１３～１２／９
少し数値を変えてＰＦ３．４０にアップ
利益が５２０６ドル ドローダウンが１０１４ドル
大きく伸びた所は円高がニュースになった時
指標後急激に円安になった所で段になっているが
円安が進むと伸びていく
最後の所が行き過ぎた円安が円高へ戻した所
ｆｏｒｅｘ．ｃｏｍのデモでのバックテスト
増えている所はトレンド 減ってる所はレンジかトレンド転換
急に増えた所はニュースで円高が騒がれた時と指標後の急激な円安
２００９年１０月１２日～１２月４日
ＵＳＤＪＰＹ １分足
ＰＦ２．２３ 利益６９１９ドル ドローダウン２０９４ドル
２０万円減っても耐えれれば７０万増える計算