私のテーマにあるポートフォリオ構築ですが、本当に難しいです(・・；)

ポートフォリオを組むのに一番大切なことは通貨の相関関係を考えることだと思います。

例えば・・・。

一番取引量が多いメジャー通貨ペアであるユーロ×ドル(EURUSD)

ユーロドルがチャートで上げている。

ということはユーロが買われている。

と同時にドルが売られていることになります。

ユーロが買われれば、ユーロ×円、ユーロ×ポンド、ユーロ×スイスフラン・・・

ユーロ関係の通貨がペアが上昇することになります。

同時に売られたドルはドル×円、ドル×スイスフラン、ドル×カナダドル・・・

ドル関係の通貨ペアが下落することになります。

日足チャート(ユーロ×ドル、ユーロ×円、ユーロ×カナダドル、ユーロ×ポンド)

実際はすべての通貨ペアでは連動ていません。

レンジになっているペア、トレンドが出来ているペア。

しかし、このようにぼんやりと同国通貨ペアなどを並べていると、どの通貨ペアが連動しているのかが何となく見えてきます。

何故、連動しないかは様々な理由がありますが、各国の金利が大きく絡んでいると思います。

金利が高い国の通貨は売られにくいからです。

ですが、短い時間足だと連動する確立は非常に高くなります。

5分足チャート(ユーロ×ドル、ユーロ×円、ユーロ×カナダドル、ユーロ×ポンド)

日足と違い、すべての通貨ペアにおいて同じような動きになっています。

これらのことから色々な考察が生まれます。

メジャー通貨ペアの取引で、以下のような状態になることが多々あります。

EURUSDを買いでエントリー

USDCHFを売りでエントリー

GBPUSDを買いでエントリー

AUDUSDを買いでエントリー

この状態はリスクが高い状態と言えます。

通貨ペアが連動しているので逆行すると軒並み損切りになります。

スキャルピング多通貨対応EAでポートフォリオがあると宣伝文句にしているものは数多く存在していますが、実際に単独のEAでポートフォリオが組めている物はないと言っても良いでしょう。

ほとんどの場合でこのように同じ状態でエントリーするからです。

ポートフォリオは組めておらず、売買回数を上げるというくらいに考えておいた方が無難です。

それでは、EAを使う立場として買いと売りを連動するパターンと逆にすれば比較的安定的なポートフォリオが組めるとこれまで試行錯誤してきましたが、現状では、EA設定でSell Only、Buy Onlyを選択するしかありません。

これをすると全体的な収支は安定し、大ドローダウンは避けれるかもしれませんが、往復取りに行くEAでは売買回数と利益率が下がり、成績自体が落ちかねません。

いま私が使用しているEAで最大収益力を考えるのであればリスクをとってでも取りに行く方が良いのかもしれません。出来ることはロット調整と複数ブローカーによるリスク分散、両建てによるリスクヘッジ、まったく連動しない通貨ペアでの取引ですね。

今までと変わらん！これでは、何も進化していないですね(-"-;A

さらに違った方面からポートフォリオ構築を模索中です。

トラリピどうしよぉ(´Д｀；)

通貨の相関関係とポートフォリオ