ブログを始めた頃から言っておりますが、安定的に勝てるポートフォリオを頑張って作成しようと切磋琢磨しております。
EAを複数購入し、ポートフォリオ作成を勧めている方がいらっしゃいますが、EAを複数扱うのがポートフォリオではありません。
ロジックはもちろんのこと、取引時間、システムのドローダウン時期をずらし、安定的な収益を上げることが目的です。
そのため、複数のEAを使うポートフォリオにナンピンマーチンするようなEAが2種以上入っていることなどは愚の骨頂ではないかと思っております。
私は単一ロットで取引時間が一緒にならないようにし、取引時間がかぶりそうなロジックはTP、SLをすべて変えて稼動させるポートフォリオを組んでいっています。
以下、すべてEURUSDの設定です。これらのEAを動かすと写真のようになります。
基本トレンドフォロー
EA① TP10 SL19
EA② TP10 SL50
EA③ TP26 SL120
EA④ TPトレーリングのみ SL70
EA⑤ TP40 SL75
EA⑥ TP21 SL110
リスクヘッジ急激な動きのトレンドフォロー
EA① TP100 SL120
EA② TP100 SL120
ブレイク
EA① TP300 SL30
リバース
EA① TP160 SL70
EURUSD15分足、今週の動き
今週はスイス中銀の無制限介入などで相場が急激に動き、テクニカルがぐちゃぐちゃになりEAが翻弄されて大きくやられました。
1時間ちょっとでユロドルが250pips上昇、その後、全戻しをつき抜け300pips下落、半値戻しして落ち着くというここまで荒れることは年に数回ほどの動きが起こりました。
図解していますが、こんな感じで自分なりにEAを絡めた相場分析しています。
①15分足で角度がなだらかな(30℃くらい)トレンドが発生しているときはトレンドフォローロジックは無難に勝てる。もし負けても、うまい損切りで処理してくれる。
②ForexComboSystemのカウンタートレードが成功。＋160pips
このロジックが勝率が悪いからといって稼動からはずすのはポートフォリオの概念から外れます。
こういうロジックは貴重なので大事にしたいです。
③ショート2発利益確定直後、急上昇。急激な動きのトレンドフォローが稼動してブレイクイーブンで逃げる。
その後、トレンドフォローロジックの203EUなどがロングでエントリーするもあっさりSL。このような荒れている場面でも平気でエントリーするので203EUは成績が安定しない。もちろん、250pips上昇した後、さらに上値を伸ばす可能性はありますが、この場面でのエントリーはなしと言って良いと思います。どうなるかわかりにくい場面では危険すぎます。
④300pipsの急落後の戻り売りをトレンドフォローロジックが攻めるも、ボラが大きく戻りの勢いがあり過ぎて全EA、SLで敗退。戻りの角度が45℃以上あるとトレンドフォローEAは利が乗らずにマイナスエントリーになることがほとんどです。
⑤ボリバンを大きく突き抜けたところで逆張りカウンターをかましたいところ。
他のテクニカル指標を使っているとうまく逆張りができる場面でもある。これが先週末にも書いてあった3段階の逆張りロジックの構築という私の課題です。
⑥頂上から底で見ると綺麗に半値戻ししています。
ボラが大きい場面では簡単にSLにかかってしまうのでEAの稼動を止めた方が無難であることは間違いありません。しかし、それはリスクヘッジ稼動が出来ていれば問題もなくなるはずです。
⑦リスクヘッジに採用しているEAがロングでエントリーするも大失敗。SL120
⑧エントリータイミングはずれているもののショートが集中しすぎており、リスクが高い。
こういう時に利が乗っていればポジションを軽くするために裁量を入れることは多々あります。
こうやってEAの動きを全体的に見ると何が足りなくて、何に偏りがあるのかが見えてきます。
なかなか難しいですが、もっと良い形のポートフォリオを組んで行きたいと思います(・∀・)/