今週はたこ殴りに合いに随分やられたFxCompです(ﾉ_-｡)
2011年3月24日にバックテストの再現率
について少し記述しましたが、実際に画像を掲載されている方が見受けられなかったので、私が面倒ながらこの1週間の画像を作りましたのでご覧下さい。
☆卓越されたアジアタイムスキャルピングFALCON
です。
2011年7月11日～16日バックテスト(ブローカー：FxOpen)
取引回数 4回
合計戦績 -70pips
2011年7月11日～16日リアル運用(ブローカー：FxOpen)
取引回数 7回
合計戦績 -116pips
バックテストでは画像右上の往復悶絶敗退がありません。
☆フリーの肉食系といえば超有名ではないでしょうか。
VS_EUROCROSSです。
2011年7月11日～16日バックテスト(ブローカー：FXDD)
取引回数 15回
合計戦績 -215pips
2011年7月11日～16日リアル運用(ブローカー：FXDD)
取引回数 9回
合計戦績 -246pips
リアルはストップ60pipsを30pipsも貫いて90pipsで約定を含む。
決済力があるといわれるFXDDでも関係なし。
取引回数が少ないのにやられているpipsが多いという無残な結果。
☆今、日本製EAでは最高峰にあたるImpulse 203EU
2011年7月11日～16日バックテスト(ブローカー：InstaForex)
取引回数 6回
合計戦績 ＋24pips
2011年7月11日～16日リアル運用(ブローカー：InstaForex)
取引回数 9回
合計戦績 －66pips
何故かマイナスになる取引がありません。
リアル運用ではフィルターが効いているのか謎が残ります。
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ご覧の通り、合致する取引もありますが、取引回数、成績共に相当な違いがあります。
もちろん、まったく同じ設定で動かしています。
たった、1週間でこれだけ違えば期間が長くなればなるほど成績が変わってくるのが容易に想像ができるはずです。
以前にも記述しましたが、EAのバックテストの再現率は40～70%ほどだと思います。
成績が出せるかどうかの判断には重要ですが、バックテストは参考と対策程度に考えた方がいいのです。
この低い再現率の中、最適化してバックテスト成績がよくなってもリアル運用で通用するのかという疑問が常に付いてまわります。
もちろん、最適化により短期間であれば成績が飛躍的に伸びることもありますが、数ヶ月～1年の運用では過度に最適化したた状態だと安定的には勝てません。
バックテストで良い成績でもリアルでは全然勝てないEAもあれば、バックテストはいまいちなのに勝ちまくるEAなども実際あります。
あまり過去の成績にとらわれず、これからも通用するロジックを選択したいものです。