EUR/GBP＆EUR/USDのポジション
と
USD/CHF＆CHF/JPYのポジション
現在保有中の経過を記載したいと思います。
①EUR/GBPのロングポジション＆EUR/USDのショートポジション
下は過去五ヶ月間の通貨の差を求めてグラフにしたものです。
http://stat.ameba.jp/user_images/1f/ea/10014997421.jpg
前回１月１４日記載 の段階では約５千円のマイナスでした。
２つの値の動きは
１２月１８日
EUR/GBP ０．６７１０（ロング）
EUR/USD １．３０９０（ショート）
２つの差 -９．７９
１月５日
EUR/GBP ０．６７３５（ロング）
EUR/USD １．２９９８（ショート）
２つの差 -８．２８
１月２３日
EUR/GBP ０．６５７３（ロング）
EUR/USD １．３０２５（ショート）
２つの差 -１１．８２
そして１月２６日現在
EUR/GBP ０．６５８８（ロング）
EUR/USD １．２９１２（ショート）
２つの差 -１０．２７
-１０．２７－（-９．７９）=０．４８
－０．４８×１万＝－４,８００円の損失となっています。
現在EUR/GBPのMACDでゴールデンクロスが週明けにも発生しそうなので今週中にプラスになることを期待しています。
利益が出ていない上、このポジションでは実はスワップポイントが１日ー１０円ほどの受け取りになっているので、１ヶ月以上の保有はあまり意味がないので、今後は早めのポジション解消をして、次の新規ポジションをもてるようにしたいです。
前回の記事でEUR/GBPを追加１万買うと書きましたが、その後NZD/JPYを２万買ってしまい証拠金がない為、今回は買えませんでした。
ここに書かれている２つの差の計算方法は今までの記事や為替サヤ取り入門 を参考にしてください。
１月２７日現在で為替サヤ取りを参考にして管理人がで相関と逆相関に値する２つの値の動きをエクセルで追っていますが、特にGBP＆NZDがらみがプラスになるような取引の通貨は非常に強くここ３ヶ月程度で全て大きなプラスをもたらしています。いまさら買えないので、このまま上昇し続ける事も考えられるますが、一旦下落して落ち着くまで手を出さないようにしたいです。
USD/CHF＆CHF/JPYの経過は後で書きます。
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