取り急ぎ、まずはバグの修正報告です。
値の取得--->データ処理--->その他処理
の流れの中で、値の取得が遅れた場合に、データ処理が新しい値を受け取らずに処理をしていたバグを修正しました。
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今日はアルゴリズムの改善案を考えていました。
①目標値(どの価格を目指しているか)を算出できる仕組みを考える。
--利確ラインや、損切ラインを決める際に役立つ。
②値動きの分散を考慮に入れたエントリーポイントを考える。
①について----------------
モデル作成時にノイズを学習しない仕組みを考える必要があります。
対策として、平均値を用いることを真っ先に思いつきました。
例えば、average(yt+1~yt+3)をyt+1(次の終値)の代わりに使用する。
しかしながら、目標値とはレジスタンス, サポートラインを指していることが多々あり、時系列データを与えるだけでは難しいと思われます。
CNNを使えば画像の特徴量から、ラインを検出してくれるかもしれません。
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②について------------------
現状、
シグナル発生→取引
②で考えるのは
シグナル発生→分散を利用して指値→取引
こうすることで、勝ち幅は大きくなり、損失も抑えることが出来ます。
分散を考える際に直面する問題があります。
正規分布から値が発生しているのであれば、分散がブレ幅を表していることに疑問を抱かないでしょう。
しかしながら、為替相場においては、複数の分布から値が発生していると思われます。
例えば、上昇は緩やかですが、下落は急なことが多いですよね。
つまり、上昇時は上昇トレンド専用のサイコロを振って値動きを決めている。
下落時は下落トレンド専用のサイコロを振って値動きを決めているといった感じです。
仮に、上昇時のサイコロの出目と下落時のサイコロの出目が判明したとしても、トレンドの判別ができなければ意味がありません。
このような理由から、分散を利用した②は保留とすることになりました。
仮に②を考えるならば、高値・安値の推測問題に置き換えた方がいいかもしれません。
どのみち、どのような変数が高値・安値の推測に繋がるのか考えることは、骨が折れる作業だと思われます。
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その他色々と考えたのですが、この辺りで終わりにしたいと思います。
修正 : 出目が完全に判明していたならば、現在のトレンドを推測することは可能です。ここで言いたかったのは、いくつかの分布から発生した値の分散を取っても、それがこれからの値動きのブレ幅を示していることにはならないということです。
ここでいう、『いくつかの分布』とは上昇トレンドや, 下落トレンド等の自明な事実ではなく、私たちの未だ知り得ていない分布も含むと仮定しています。