本日の成績

11/14は「寄り買い、引け売り」でした。
対象　　　日経２２５先物06/12
寄り買い　１６２３０
引け売り　１６３００
差し引き　　　＋７０
通算利益　　　＋７０（７万）

今日は通勤途中に携帯で板をみたら16020円。それが8:50のGDP発表で寄り付き16230円。

9時すぎに携帯に届いたメールをみたときには「えっ！」という感じとともに「こりゃ買いから入ったのは苦しいかな」と思いましたが、終わってみればプラスでした。

本日の成績

11/13は「寄り買い、引け売り」でした。
対象　　　日経２２５先物06/12
寄り買い　１６０００
引け売り　１６０１０
差し引き　　　＋１０
通算利益　　　　　０（０万）

かろうじて勝ちました～。

明日はGDPと「あおぞら銀行」ですね。

GDPが悪くても「悪材料出尽くし」とか言って、先物主導で上げそうな気がするので、買いのサインが出て欲しいのですが。。

システムの検証結果について

今回はいま運用していますシステムについての過去の検証結果を書こうと思います。

システムのもととなるデータ：日経２２５先物と海外のある指数の値動き

取引方法：寄り付きで仕掛け、大引けで手仕舞う

検証期間：２００４年１１月１２日から２００６年１１月１０日

総日数：４９２日　うち　売買日数：３８２日　（売買率　７７．６％）

買い：２０２日　売り：１８０日

勝率：２２０勝　１３６敗　２６分け　（勝ち５７．６％　負け３５．６％　分け６．８％）

損益：＋７０６０円（日経２２５先物１枚あたり７０６万円）

期間最大損益：　２００６／２／７～１３　－７６０円（同７６万円）

下の図が損益グラフです。赤が日経平均先物、青がシステムトレードです。

すごい結果ではないんですけど、日経先物と比べて安定的に利益を積み重ねて

いると思います。

来週からも引き続き、運用をしていきますのでよろしくお願いします。