移動平均 乖離率 GBPAUD 30分足
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1日1回、ぽちっとしていただけるとありがたいです！
こちら東京ですが、寒かったですね・・・
雨も降っていますが、寒すぎです。。。
今日は初めて東京臨海副都心線に乗ってしまいました。今はりんかい線というみたいですが・・・
基本的に東京湾も含めて地下を通っているので、どこに駅があるのかよくわかっていませんでしたが、住むエリアによってはとても便利ですね！
ただ、運賃が高めなのが気になります。。
安くした方が使う人が増えるような気がしました。
それではプログラムの話しに戻します。
今日からポンドストレートで週末までやってみようと思います。
本日のプログラムは移動平均からの乖離を見ています。
仕様は下記の通りです。
「買い」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも大きくなった。
「買いの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
＜損切り＞
・１つ前の足の終値と購入時の値段との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
「売り」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも小さくなった。
「売りの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
＜損切り＞
・購入時の値段と１つ前の足の終値との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
パラメータは
MA_Period = 10
MA_Kairi = 0.5
Songiri = -30
です。
通貨の組み合わせGBP/AUDの30分足です。
バックテストの期間ですが、2010/2/1～2010/2/28までです！
ちょっと短いです！
ちょっと気になるのが、Mismatched charts errorsですね。。
プログラム的に調査してみます！
プロフィットファクターは
2.30 です！
いい感じです。（笑）
収入の曲線はこんな感じです。
いったりきたりですが、プラスです！
約290pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
29万円のプラスです。。
このプログラムですが、2010年2月に最適化していません。。
今日もたまたまです。（笑）
たまたまでプロフィットファクターが2を超えることは結構あります。。。
一方で、これが長期間にわたってプロフィットファクターが2を超えることは稀な気がしています。。
そもそもそこを目指すとカーブフィッテングのしすぎで、結果的に長い目で見たときに大きな痛い目を見るのかなという気がしないでもないです。。。
一方でプロフィットファクターが1.2～1.4くらいですと、FXを投機としてではなく、投資の感覚で長い目で見ていけるような気がしてきました！
しばらく検証を続けたいと思います。
もちろん、ブログで検証結果は随時報告していきます！！！
今日はここまでです！
それでは、また明日！！
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雨も降っていますが、寒すぎです。。。
今日は初めて東京臨海副都心線に乗ってしまいました。今はりんかい線というみたいですが・・・
基本的に東京湾も含めて地下を通っているので、どこに駅があるのかよくわかっていませんでしたが、住むエリアによってはとても便利ですね！
ただ、運賃が高めなのが気になります。。
安くした方が使う人が増えるような気がしました。
それではプログラムの話しに戻します。
今日からポンドストレートで週末までやってみようと思います。
本日のプログラムは移動平均からの乖離を見ています。
仕様は下記の通りです。
「買い」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも大きくなった。
「買いの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
＜損切り＞
・１つ前の足の終値と購入時の値段との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
「売り」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも小さくなった。
「売りの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
＜損切り＞
・購入時の値段と１つ前の足の終値との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
パラメータは
MA_Period = 10
MA_Kairi = 0.5
Songiri = -30
です。
通貨の組み合わせGBP/AUDの30分足です。
バックテストの期間ですが、2010/2/1～2010/2/28までです！
ちょっと短いです！
ちょっと気になるのが、Mismatched charts errorsですね。。
プログラム的に調査してみます！
プロフィットファクターは
2.30 です！
いい感じです。（笑）
収入の曲線はこんな感じです。
いったりきたりですが、プラスです！
約290pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
29万円のプラスです。。
このプログラムですが、2010年2月に最適化していません。。
今日もたまたまです。（笑）
たまたまでプロフィットファクターが2を超えることは結構あります。。。
一方で、これが長期間にわたってプロフィットファクターが2を超えることは稀な気がしています。。
そもそもそこを目指すとカーブフィッテングのしすぎで、結果的に長い目で見たときに大きな痛い目を見るのかなという気がしないでもないです。。。
一方でプロフィットファクターが1.2～1.4くらいですと、FXを投機としてではなく、投資の感覚で長い目で見ていけるような気がしてきました！
しばらく検証を続けたいと思います。
もちろん、ブログで検証結果は随時報告していきます！！！
今日はここまでです！
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