システムトレード実践記 -2ページ目

2008/10/27

日経平均がバブル後の最安値を更新。。。
すごい週明けですね。。

いつも携帯で株を見ているのですが、
会社が始る9時の時点で既にバブル割れ

ちょっとしてからまた見たらプラってたので
プラス方向に行くのか、と思って出張に出かけました。

んでMTGを終えて15時過ぎにまた株価見てみたら、、
すげぇ下げてる

正直な感想は、、、まだ下げるのか！？！？

というところ。

割と若いうちにこんな相場にめぐり合えて、
逆にラッキーだと僕は思っています。

こういう異常相場を考慮してシステムを組む必要がある！！
という教訓を得ることが出来たからです。

もし何年も異常相場が無く、シストレを続けていたら、
１回の異常相場で利益が一気に吹っ飛んでしまう可能性があると思います。
そしたら人生の破綻の危険性もあると思います。

そんなことが無いように、
異常相場についていろいろリアルな情報を収集していきたいと思います

2008/10/11

相変わらず全世界的な株安がすごいですね。。

日経平均４桁になったり、場中に1000円以上下落したり
株などをトレードをするようになってまだまだ日は浅いですが、
こんなのは初めて見ました

ってわけで収益がうっかり白字くらいまで改善しました。
今年中の白字達成は不可能だと思っていたのですが。。

ただ、世の中的には「世界恐慌だ！」とも言われているので
、、、なんだか複雑な心境です。

シストレ的には、こんな状況でもしっかり利益を出せる！ってのは大事ですね。
売りから入れる日経miniは良いですね！

2008/9/28

今、新しいシステムのバックテストをやっています。

当初、システムを作り始めたときは
予想とまったく真逆の結果になって
かなりビックリしました

あまりにも真逆すぎて、買いと売りを逆にすれば
システム的に成り立つ、、、というくらい
真逆でした

でも2008年からは成績が悪化、、、という
バックテスト結果になりました。

もし、このバックテストをやったのが2007年だったら、、、
右肩上がりのシステムだ！！　と
ノリノリで注ぎ込んでいたかもしれません。

あるいみタイミングがよかったです。

シストレに限ったことではないですが
タイミングって難しいですね。。

んで、パラメーターチューニングもしくは基準要素追加で
使えるようになるか、試行錯誤中です

2008/9/16

リーマンブラザーズの経営破綻。。。
すんごくビックリしました

日本が連休中のビックニュースで
NYダウも暴落していて、、、
当然日本株も暴落

ドル安、ユーロ安、原油安。

まぁ、個人的には今はシストレは売建てているので
資産増だし海外旅行行きやすくなるしガソリン代安くなるし、、、
別にウェルカムなのですが、
会社的にはヤバイです！

微妙な心境

ふと思うのが、こんな日に買いのサインが出ていたら
どうすればいいんだろう、、という事。

もちろんシステムトレーダーなら
システムに忠実にしたがって買いを実行するべき。

でも、どう考えたって今日は下げる！
金融不安が日本にも伝染して
株価下落するのは安易に想像がつく。

それでもシグナルにしたがって買うなんて、、、
自分に出来るだろうか

まぁ、何も定量的な基準が無いわけだから
これで日和っていてはシステムトレーダーは
務まらないんだろうな。。。

2008/9/2

今日の日経平均は▲224.71
日経225は▲70

値動きに大きな違いがあります。

日経平均と日経225は、
ほとんどは同じような値動きですが
たまに異なる動きをすることがあります。

（とはいっても今日は違いすぎだと思いますが）

この「たまに」の違いで
バックテスト結果に大きな差がでます。

同じシステム、同じパラメーターで
日経平均で好成績だったとしても
日経225では全然ダメなケースが多々あります。

実際にトレードするのは日経225なわけですから
ちゃんと日経225のバックデータで検証しないとダメですね