今週は、複数ブローカー間で発生する BID と ASK との逆転現象を活用してトレードできるか（？）を、検討してみました。
① 逆転現象の実態
デモ口座とライブ口座の違いは、建玉やその決済など、相場と実際に係わりを持つ行為の周囲で発生するものと思ってましたが、配信レートも異なるんですね。
なんで、そんなことをする必要があるんでしょう…
ライブ口座で、BID と ASK との逆転現象を記録してみたところ、その頻度や規模はデモ口座よりもかなり縮小していることが分かりました。
② ロジックの変更
当初、ＥＡのロジックは、
エントリー： BIDx - ASKy > z pips （逆転幅）
イクジット： BIDy = ASKx
と考えていました。
ところが、ライブ口座では (z) が小さいことが判明したので、
エントリー： BIDx - ASKy > z1 pips
イクジット： BIDy - ASKx > z2 pips
z1 + z2 = z とすることで、当初と同等のパフォーマンスが期待できるとひらめき、ロジックを変更しました。
③ 非約定
ライブ口座に於ける逆転現象の頻度や規模の縮小は、ＥＡのパフォーマンスを低下させるものの、決してネガティブになる要因ではありません。
ところが、「理屈どおりに事は運ばない」のが世の常。
ここに来て、Requotes による非約定という絶壁に遭遇しています。
逆転現象の発生と同時に売りと買いのポジションを成行で建玉・決済すべきところ、レートが激動する時間帯を除いても、それらの一方しか成立しないといったケースが頻出するんです。
どういうことか なぜ、建たないのか
何らかの理由により、「成行では約定できないレートが配信され、
そのレートが逆転現象を生み出している」と、推察されます。
非約定となったレートを超えることがあったら、再度、成行を試行する。 もしくは、非約定となったレートで指値注文を設定する。 などの対応策を施してみましたが、どこまでリカバーできるか（？）、結果はまだ得られていません。
これをヒントに、来週は、非常識なトレードにチャレンジしてみます。