潜伏先のシティホテルから、現実に舞い戻ってきました。
一度、泊まってみたいと思っていたフォーシーズン東京に２泊、行き届いたスタッフのサービスと美味しいルーム・サービスに満足。
あっという間でしたが、日常とは違った時間を満喫でき、心身と未来への活力が湧いてきた気がしてます。
ところで、
この潜伏期間中もＰＣのスイッチを落とさず、４つのデモ口座で経済指標自動取込み逆指値プログラムのフォワードテストを継続…と思ってました。
「どれどれ、どんな具合だった？」と、ＰＣを覗いてみると…
スイッチが切れてる…。
放置することで、ディスプレーは消えても、ＣＰＵは稼動を続ける設定にしたつもりだったのに…。
ということで、今週は、デモ口座のフォワードテストは１つもなし
「週末にやろう！」と思っていた、その分析ができず、残念。
そこで、内容の重複もありますが、これまでＥＡを稼動させてきた間の考察をまとめてみます。
・ 『逆指値』 の特性
値動きの方向に乗るので、含み損を抱える可能性は小さい。
値動きは振幅を繰り返すので、約定後、大きな値ざやを期待することは難しい。
・ 利確幅と取引量
たとえば、３０ｐｉｐｓの利確幅を期待することと、取引量を２倍にして１５ｐｉｐｓの利確幅を設定すること、３倍にして１０ｐｉｐｓとすることは、結果的にどれも同じパフォーマンス。
この当たり前の算術結果と逆指値の特性を考えると、パフォーマンスの向上を図るには、取引量を大きくすることが適切と思える。
もちろん、その分、リスクも膨らみますが。
・ 逆指値のリスク
何と言っても、最大のリスク（デメリット）は、『スリッページ』。
これは制御（回避）不可能なことで、プログラム上の対応策はなく、受け入れるしかない。
ただ、流動性（ボラ）の高い通貨ペアを取引対象にすることと、業者毎の特性や傾向を観察・把握することで、このリスクの最小化を図ることはできると思う。
『反転』もリスクのひとつ。
特性で「含み損を抱える可能性は小さい」と記しましたが、もちろん、可能性が皆無（ゼロ）なんてあり得ず、逆指値の約定直後、反転…なんていうケースだってあり。
理想は「利確幅＞損切り幅」ですから、「利確幅を小さく、取引量を大きく」する場合、損切り幅はさらに小さく…となりますが、経済指標発表時のスプレッド拡大を考えると、どこまで小さくできるのか（？）。
・ システム・リスク
９月９日のライブ口座ログを確認してみましたが、自動取引プログラムは、経済指標発表直前の２０秒間に２個の新規注文と１５個の修正注文を行ってました。
マニュアルでは、到底、為しえない離れ技ですが、ひと度、業者サーバー間との通信エラーに見舞われると、想定外の取引が行われることもあります。
先日の記事、『注文不成立の解消』 に述べた方法で、改善は期待できそうですが、おそらく完全なるエラーの排除は難しいだろうとも思ってます。