昨日は、中高程度の経済指標発表数が、比較的、少なかったため、経済指標データ自動取込み逆指値注文プログラムのフォワードテスト回数も控えめでした。
３日目のフォワードテスト結果です。
業者さん別発注成功率（９月２日）
Ａｌｐａｒｉ ＵＫ： ３４／３６ ＝ ９４％
ＦＯＲＥＸ： ３２／３６ ＝ ８９％
ＦＸＣＭ ＵＫ： ２８／３６ ＝ ７８％
ＯＤＬ ＪＰ： ２８／３６ ＝ ７８％
３日目もＯＤＬ ＪＰのライブ口座では、１００％通りましたが…。
・ "cancelled by dealer" って？
ライブ口座での不可解な出来事です
。
通常通り、経済指標発表直前、売買２つの可変型逆指値注文が発せられ、注文レートは、値動きに合わせて順調に修正されていました。
すると、突然、売り注文がキャンセル 
「操作履歴」の記録では、"modification of invalid order" 
（その order とは、84.305円の逆指値を 84.278円に修正するもの）
「口座履歴」のコメント欄には、"cancelled by dealer"
ディーラーって、業者さんのことですよね…。
どのような経過を辿って、また理由で、業者さんによって注文キャンセルに至ったのか、解き明かすことができません。
・ 定刻前の約定
またまた昨日も、米・経済指標発表定刻の２３時前に逆指値注文が約定する事件（？）が発生。
想定しうる原因として、昨日、記した経済指標発表のフライングがあるのでしょうが、もしかすると、５秒前辺りから、急激なスプレッド拡大が起きている可能性もあります。
そんなスプレッドの実態を調査するため、『売値・買値記録プログラム』 を作成してみました。
作動時間は、逆指値が発注される経済指標発表前の２５秒間。 １秒刻みの売値・買値を記録します。
データは csv ファイルに保存されるので、あとからエクセルを使って、スプレッドの実態を解析してみようと思います。
今日は、米・雇用統計もあり、大物のスプレッドが釣れそうですね（笑）。