ＲＳＩのダイバージェンスを利用した自動取引プログラム第２弾（ＳＤＦＸ）は、『２００７年以降のパフォーマンス不振』 といった、一旦の押し目に見舞われましたが、幸いにして下支えが入り、今や制作最終段階のレジスタンス付近に到達しつつあるような気がしています（笑）。
今回の 『２００７年以降の不振』 からは、大切な教訓を学びました。
それは、「ある現象が起きれば、将来、その裏返しの現象が起きる可能性を、ＥＡに考慮すべき」 ということです。
検証結果から、『売り』ポジと『買い』ポジに大きな相違があることが分かり、当初は、「それらは個別に扱おう」と考えていました。
たとえば、
ＭＤＤ値に応じて、ロット数量を算定することにしていますが、『売り』取引のＭＤＤが、『買い』に比べ、小さいことから、『売り』取引のロット数量は、『買い』のそれに比べ、大きくなっても構わない
というように。
このような不整合的・非対称的な発想や手法は、万一、過去とは反対の現象が発生した際、大被害をこうむる可能性を、拭いきれません。
金融危機ほどの暴落ではないにしても、何らかの事由により、将来、とんでもない高騰が起きることもないわけじゃありません。
そんな時、『売り』取引に重きを置いたロット数量設定にしていては、大変なことになりますよね。
それじゃ、どうする
ひとつには、「大きい数値を示している『買い』のＭＤＤ値だけを用いて、売買取引両方のロット数量を決定する」というような、安全側の発想があります。
これじゃ芸がないから、さらに、一考、
「何が危険か」って、下げ相場で大きな『買い』ポジを持つこと、反対に上げ相場で大きな『売り』ポジを持つこと。
相場の上げ下げを、事前に予想できれば、ＦＸに何らの苦労もないんですが、ひとつの目安として長期ＭＡを使ってみてはどんなもんか…と。
長期間のＭＡが、減少の時は『下げ相場』、増加の時は『上げ相場』と判別といった具合に。
検証結果から得られた、『売り』・『買い』それぞれのＭＤＤを、ＭＤＤ（大）・ＭＤＤ（小）としてとらえ、相場の上下動向に応じて、それらを使い分けてみることにしてました。
パフォーマンス的には大きな飛躍はありませんでしたが、ＥＡ内の不整合性や非対称性が解消され、相場環境に順応した取引が期待できるようになったことから、稼動の安心度は向上し、汎用性の高いＥＡに変身できたと思ってます。
ここまで、きました
