（つづき）
驚異的なパフォーマンスに興奮しつつ、自動取引プログラム第２弾の制作を進めていただけに、直近３年間のパフォーマンス不振が分かったときときは、大きなショック。 それと、一緒に喜んでくれた共同制作者さんに、申し訳ない気持ちでいっぱい。
バックテストの標本数は減って、その分、カーブフィッティングの可能性も出てしまうけど、このまま闇に葬る気にはなれず、不振に陥った２００７年からの過去データだけを用いて、もう一度、バックテストのやり直しました。
パラメータ（外部引数）の入れ替えを行ってみると、変更前ほどじゃないけど、悪くはないパフォーマンス。
何か他に手はないか…？ と考えたのが、約定レートのシフト。
当初の建玉手法は、ダイバージェンスを使って、ＲＳＩ値が低下に転じているにもかかわらず、高値が更新されるなら『売り』、もしくは、ＲＳＩ値が上昇に転じているにもかかわらず、安値が更新されるなら『買い』でした。
それを、「高値がαｐｉｐｓ更新されたら 安値がβｐｉｐｓ更新されたら」と、建玉条件を書き換えてみたんです。
たとえ１ｐｉｐｓでも、より好ましいポジを建てることで、取引回数は減りますが、パフォーマンスは向上するかもしれないと期待して。
まさに、『ちりも積もれば山となる』。
最適化で、それらのα・βを探し、バックテストを行ってみると、
（変更後）
（変更前）
全般的な落ち込みは少なく、２００７年以降のパフォーマンスが改善
これなら実用可能と、自動取引プログラム第２弾に採用。
まだまだ改良の余地を残しているでしょうが、２月にオーバーホールを施したＤＪＦＸは降板し、こちらのプログラム（名前は、スーパー・ドリームのＳＤを取って、ＳＤＦＸ）の運用を始めました。
さてさて、どうなるでしょう 