昨日からＤＪＦＸはノートレード。 静かな日を過ごしてます。
相場状況判断として 『レンジ』 か 『トレンド』 かに迷ったとき、プロのディー
ラーさんたちは 『レンジ』 に賭けるという話を聞いたことがあります。
自動取引プログラムを製作していても、レンジ相場を扱う方がより良い
パフォーマンスが得られやすいように、私も感じています。
この 『レンジ相場』 のトレードには、オシレータ系のテクニカル・インディケーターが欠かせないと思われますが、興味深い検証結果が見つかりました。
ＲＳＩを用いて、売り・買い同一取引条件の下、
９９年８月からの今日に至るドル円１５分足相場で検証
取引回数： 8,535 内、買い 2,035、 売り 6,500
損益合計： 42,881.52 内、買い 4,676.37、売り 38,205.15
売り取引回数は、買いの ３．２倍。
売り損益は、買いの（なんと） ８．２倍
発生頻度・収益ともに、売りポジションの方が断然良い
「何故こうなるのか…？」、評論家さんなら適切なコメントをされるでしょうが、私には良く分かりません。 ただ、「結果はこう語る」とだけは言えます。