２月に入ってから、実益を兼ねた趣味のＦＸに、本業並み、もしくは本業以上に時間と労力を投入してきましたが、さすがに世間さまは、いつまでもそんな環境を許さず、出張要請が届きました。
明日から月末まで、拠点を移動し、本業に専念します。
この２週間余り、自動取引プログラム第１弾（レンジ相場対応）のオーバーホール、第２弾（レンジ・ブレイク対応）の共同製作を、平行して進めてきました。
これらの作業中、最も大きな収穫と思っているのは、
ある種のポジション・サイジングによる複利式取引通貨量（ロット数）設定を、プログラムに導入したことです。
取引ロット数＝
（口座残高）÷（基本ロット数によるＭＤＤ）÷（安全率）×（基本ロット数）
という式によって、取引通貨量を自動算定しつつ、プログラムを稼動すれば、理論（バックテスト）上、（初期口座高）÷（安全率）を割り込むリスクはなく、途方もないパフォーマンスを期待できます。
些か、数値が大きすぎ、現実離れしているような結果ですが、以前の分を更新したものも含め、ここに載せてみます。
自動取引プログラム第１弾
取引回数： 15,080 総合損益÷初期投資＝ 121.5 倍
（過去データ： 99年08月～）
自動取引プログラム第２弾
取引回数： 286 総合損益÷初期投資＝ 16.9 倍
（過去データ： 99年09月～）
何とも、もはや、ドリーム・ジャンボＦＸ と呼んでいいのかも…。
ということで、しばし、ブログをアップできないかもしれませんが、３月には復帰します。