レンジ・ブレイクを扱う自動取引プログラム（第２弾）を共同製作中です。
でも…
「迷った時は、レンジ」という格言があるように、「レンジ・ブレイクをキャッチし、累計としてのプラス決済へ導くのは、なかなか難しいもんだな～」 ということを痛感しています。
ようやく、プログラムの体裁が整い始め、薄っすらとながらパフォーマンスの姿が浮かび上がってきたので、ここに経過報告してみます。
９９年１１月からの過去データ（４時間足）に基づくバックテストの結果
増減期待値（総合損益／ＭＤＤ）： 697.3% 取引回数： 315
当初２年間余りは、損益が均衡しています。
これを、年毎に分けてみると、
なんと、ギザギザ
明らかに、当たり年とハズレ年があります。
また、月毎に集計してみると、
これもまた見事に、ガタガタ
５月と１１月が当たり月。 １、７、８、９、１２月はまぁまぁ。
２、３、４、６、１０月はダメ月。
取引回数がさほど多くないので、傾向とまでは言えませんが、これらを眺めていると、ちょっと気になることがあります。
それは、周期。
年では、ハズレ年の翌年は当たり年。
月では、６ヶ月周期。
レンジを突き抜ける相場の力って、緊張（蓄積）と解放とを繰り返しているのかもしれませんね。
もうちょっと、手を加えてみます。