話は前後してしまいますが、ポジション・サイジングを採用するより先に、長期の過去データに基づく、自動取引プログラム（第１弾）のチューン・アップ（最適化）を、再度、行いました。
と、言いますのは、
かつて、ライブ・デビュー前にも、プログラムに組み込んだパラメーター（外部引数）は、最適化による調整を行いました。
しかし、知識・勉強不足＋製作時間節約のため、７つあるパラメーター、それぞれの最適化を個別に行い、それらの値を決めていったのです。
最近、第２弾を製作しつつ、「複数のパラメーター、それぞれ個々に与えられる変数群を、マトリックス状に設定しないと、正確な最適値は求められない！」 といことが分ったのです。
あたかも、「一流選手の寄り合いより、個々人の特性を連携して生かせるチームの方が、得点力は高い」 といった話と似通っているような気がします。
変数群をマトリックス状にすると、組合せ数が極端に増えるため、最適化には、とてつもない時間が掛かります。 今回は、連続２４時間に及んで、ＰＣに頑張ってもらいました。
その甲斐あって、増減期待率 １７％ 向上
また、月別集計では、
旧版
新規
１０月の 凹 がなくなり、全体的に平均化
（ただし、２月の 凹 は、依然として
）
なかなか、いい感じに変身しつつあります。