今日も、自動取引プログラム（第１弾）の 『最適化』 を行いつつ、パラメーターと格闘を続けていました。
最近、メインのＤＥＬＬノート機の調子が芳しくなく、ちょっと長めにバックテストを行うと、拒絶反応を表わし、強制終了してしまいます。 そこで、サブのＶＡＩＯ（Ｐシリーズ）に活躍してもらっているんですが、こちらは、まったくの目的外使用。 如何せんＣＰＵの性能が低く、バックテストはオーバーワークで、とても時間を要しています。
ヘビー・ユース、過熱に耐えうるデスクトップ機を入手したいもんです。
ところで、
「パラメーターの最適化は、過去データに基づくものであるから、今後、同一の値動きが発生することはなく、同程度のパフォーマンスが生まれることを保証するものではない」と言われています。
異議なし。 確かに、そのとおり。 １週間、１ヶ月、時には１年といった単位で計れば、異なったパフォーマンスになるでしょう。 バックテスト結果を年別に示せば、バラバラですから。
ただし（短期データに基づく最適化は、騙し以外の何物でもありませんが）、長期（例えば、１０年間など）で行ったものであれば、さまざまな山や谷（相場環境）を越えてきたパラメーターですので、その信頼性は高く、そこそこの期間を経てみれば、最適化で得られたものと同程度のパフォーマンスに収束してゆくだろうと思います。
最適化は、その「収束を期待するもの」と言えるでしょう。
さて、
レンジ・ブレイクを捉える自動取引プログラム（第２弾）には、計算値による利確値幅（すなわち、ブレイク後の伸び幅）や損切値幅が大きくなり過ぎないよう、それぞれの限界値を設定しています。
今日、共同製作者さんから、その限界値について、米ドル円４時間足の最適化結果が届いたのですが、サプライズです。
これまでに分ったことは、「利確値幅も損切値幅も５００ｐｉｐｓ（５円）以上」だということ
そんなに大きいんですね。
続報を待ちます。