製作中 自動取引プログラム（第２弾）のバックテストを行ってみました。
対象期間は、（１）時間足と同様、２００９年分です。
USDJPY : 年間取引数 41 増減期待率 89.5% (41.1%)
EURJPY : 年間取引数 38 増減期待率 - 11.5% (62.8%)
GBPJPY : 年間取引数 37 増減期待率 80.8% (- 6.2%)
EURUSD : 年間取引数 31 増減期待率 - 24.3% (14.4%)
GBPUSD : 年間取引数 29 増減期待率 139.8% (- 11.8%)
（）内の率は、１時間足データに基づくテスト結果
１時間足と比べ、増減期待率の値やグラフの形状、どちらも、米ドル円とポンド米ドルは高い適性を示しています。
特に、ポンド米ドルの通貨ペアでは、今（原作）のままでも、フォワード・テストに持ち込めそうです。
また、米ドル円は、前回の１時間足・今回の４時間足ともに安定した結果を出しましたが、ユーロとポンドでは、異なる２つの時間枠データで損益が反対になったことは、興味深いことです。
バック・テスト期間を延ばしてみないことには、なんとも判断しえませんが、これからの作業に向けての光を得られたような気がしています。