製作を始めた自動取引プログラム第２弾の一部に修正を加え、バックテストを進めています。
長期間（１０年間）の過去データに基づくテストは、共同開発者にお願いし、とりあえず、昨年１年間分の時間足データを使って、５つの候補通貨ペアを対象にテストを行ってみた結果は、こんな（↓）でした。
USDJPY : 年間取引数 132 増減期待率 41.1%
EURJPY : 年間取引数 149 増減期待率 62.8%
GBPJPY : 年間取引数 137 増減期待率 - 6.2%
EURUSD : 年間取引数 143 増減期待率 14.4%
GBPUSD : 年間取引数 124 増減期待率 - 11.8%
ここでいう増減期待率とは、
(Total Net Profit)÷(Maximal Drawdown Ｘ ２）で算出される値で、「テスト対象期間で、投資額が増減し得る率」を表わしています。
最後の「Ｘ ２」は、最大ドロー・ダウンのブレや証拠金を吸収する、いわば許容（安全）率。
この増減期待率の大小で、プログラムの実効性が評価できると思います。
これらの結果を見る限り、米ドル円とユーロ円とに適性が高いようです。