先週は、雲行きが怪しくなったので、２６日から自動取引プログラムの稼動を停止し、様子を眺めていました。
ちなみに、もし、ドル円の８４円代突入時に稼動していたら…と、バックテストで、その時の取引を再現してみると、なんと、１６００ｐｉｐｓにも及ぶ損失
。
バックテストによる最大ドローダウンを考えれば、そんなのも 『想定内』…と、悔しさこらえて公言できるのですが、やっぱり避けて通れるのなら、それに越したことありません。
急激な為替レート変動を感知する方法って、ありませんかね？
電気のサーキット・ブレーカーみたいに、急激な変動を感知したら、指値注文のキャンセル（もしくは、注文退避）や自動取引プログラムの稼動停止ができるような…。
そんなことを考えながら、２７日早朝の変動の様子を調べてみました。
折れ線グラフは分足の変化幅（始値－終値）、（高値－安値）を示しています。
まだ、何らの検証も行っていませんが、このグラフを眺めて、「分足変化幅が１５ｐｉｐｓを越えるようなら…」といった条件に基づいて、プログラムの制御を考えられるかもしれません。
これからの課題のひとつです。