先日、『虚』と『実』 と題して、抽象的な話をしました。

今日は、その延長線上ですが、もっと身近で具体的な話をしてみます。


RSI(Relative Strength Index:相対力指数)という言葉を耳にしたことがある、または、それを使用している方は多いかと思います。 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを、指数で示すオシレーター系テクニカル指標のひとつです。


この『○○過ぎ』の 『過ぎ』 の部分は 『虚』 であると、捉えることができると思います。


例えば、今年のドル円・日足チャートにRSIを描いてみますと、


メタボトレーダーの日常-USDJPY_D_RSI


赤色部分は、RSIの80%以上・20%以下を表わしています。


終値で、買われ過ぎ(80%以上)を示した日、売られ過ぎ(20%以下)を示した日、それぞれ15日ずつ(偶然、同数)です。


先日、「虚は実に返ってゆく」 と言いましたが、このことに基づき、


日足終値でRSIが買われ過ぎを示していれば、翌日の始値で『売り』(逆の場合、売られ過ぎであれば『買い』)、それが連続する場合は、ナンピン(買い(売り)増し)にする


というシンプルなルールを定めると、


今年の30例で、当日を含めて(ナンピンは、その最終日から)3日以内に、必ず全てのポジションでプラスが生じています!?


すなわち、「過ぎたる虚から、実に戻ってゆく」と、言えるのでしょう。


裁量・システムを問わず、こんなトレーディング手法もありかと チョキ