自動取引プログラムを製作・稼動している者が、口にすることではないのでしょうが、
シストレに対する疑念は、いまだ払拭できていません
。
バック・テストの結果は、いくらかの匙加減といいますか、理想的環境の下で算出されたものであるため、その分を差し引いたとしても、まだ、おつりが残る気がしているのですが、実際のところどうなんでしょう？
だって、
もし、本当に、シストレで年率数百％ものパフォーマンスをコンスタントに挙げられるとしたら、世界中の資産家や投資家は、いかなる対価をはたこうと、それを手に入れようとするでしょうし、金融商品は解約、ウォール街のディーラーは失業しちゃいます。
そのような事態に至っていない現実を踏まえると、
世の中（ＦＸ）、それほど甘くない。
という結論にたどり着かざるを得ません。
１００年に一度といわれる金融危機の後から、シストレを始められたことに、感謝しています。
あの時は、まだ、裁量トレードを行っていて、ちょっとばかり損害を被りましたが、致命傷には至らずにすみました。 「もし、あの時より以前らシストレを行っていたら…」と考えると、ゾーとします。
逆に、今は、あの時の過去データを使ってバック・テストを行い、最大ドロー・ダウンなどの重要な計算値を得られるのですから、幸いです。
なんてことを思いながらも、自動取引プログラムは稼働中です。