相場は生きもの。
そんな生きものを相手にしているのですから、「自動取引プログラムにも寿命がある」と、言われるのでしょう。
先日、「こりゃ凄い！」と思えるパラメーターに遭遇しました。
稼働を始めたプログラムと同等の最大ドロー・ダウンにも拘らず、11年間で２倍にも及ぶパフォーマンス。
ところが…、詳細に調べてみますと、昨年、今年は不振
安定期には強いが、波乱には弱い（？）。
このような強・弱、適・不適を、プログラムの寿命と呼ぶんですね。
イチローみたいなオール・ラウンド・プレーヤー的プログラムの完成を目指していますが、このような寿命というものを考えると、そんな発想を転換させるのがいいのかも…と思ったりもします。
１ヶ月や３ヶ月など、特定期間でマイナスにはならないことを大前提にして、トレンド志向・レンジ志向といった、性質の異なるプログラムを個別に作って、それらを同時に稼働させる方が、総合的には好結果を得られるのかもしれません。
人に向き・不向きがあり、適材適所があると言われるように、プログラムだって同じようなものかもしれませんね。