先ほどの話は、２０００年１月１日から０８年１０月０６日のドル円を対象に検証してみたものです。
好結果が得られたパラメーターを大別しますと、２種類ありました。
① 売・買両方の指値注文を現行レートから２０ｐｉｐｓ離して置き、
利確４０ｐｉｐｓ、損切り９０ｐｉｐｓとするパターン。
② 同様に２５ｐｉｐｓ離して置き、
利確７０ｐｉｐｓ、損切り１４０ｐｉｐｓとするパターン。
なぜ、このようなパラメーターの隔離が生じるのかは、分りません
システムトレードの設計にあたり、「採用するロジックは、シンプルであればあるほど好ましい」と、おぼろげながら思っています。
複雑なロジックを採用している背景はさまざまでしょうが、そのひとつとして、「特異なケースへの対処」が挙げられます。 見方を変えると、そのロジックは、「特異なケースに対処しなければ、好結果を得られないもの」と捉えることができます。 すなわち、一時は結果が出せても、「普遍性に欠ける」可能性が高いと思われます。
そもそも、私自身、システムトレードに普遍性を求められるか…？といった疑問を拭い切れていません。
その点も含め、検証を繰り返し、回答を見つけてゆきたいものです。