お久しぶりです。
『システムトレード』 というものを…と言いますか、『ＦＸ』 というものを、
ツラツラ＆ツラツラ 基本から再考しています。
そして、時間は掛かりますが、そのための検証を繰り返しています。
それは、「マニュアルトレードとシステムトレードとは、似て非なるもの。 もしかして別ものなんじゃないか…？」、「もしそうだとすると、目的地は同じでも、まったく違ったアプローチがあるんじゃないか…？」 といった疑問の靄が浮かんでいるからです。
これまでに判明したことを、お話してみますね。
まずは、確証を得られたわけではありませんが、システムトレードでは 「損小利大は不適合」 という（私的には）驚くべき検証結果です。
この検証に用いたシステム・ロジックは、
現行レートから○○ｐｉｐｓ離れたレートに、利確△△ｐｉｐｓ・損切り□□ｐｉｐｓを有する売・買両方の注文を置き、一方が成約したら他方の注文は削除。 成約したポジションが決済されたら、その時のレートに基づき、同様の注文を繰り返す。
という、とてもシンプルなものです。
損小利大は、私のＦＸに関する確信のひとつであったのですが、それは儚くも崩れ去りました。
こんなロジックでも、○△□のパラメーターを調整しますと、損益をプラスにできるのです（現時点では、机上の話ですが）。
もうひとつ、もっと基本的なことで、これまでに判明したことをお話してみましょう。
利確△△ｐｉｐｓ・損切り□□ｐｉｐｓを有する売・買どちらかのポジションを成行で建て、決済された時のレートで、同様の取引を繰り返す
と、どのような結果になると思いますか？
検証開始のレートと終了のそれが同じであれば、売・買どちらの取引であっても、最終的な損益は必ずマイナスです。
これは、ルーレットの赤黒にベットする際の緑（０と００）と同様、ＦＸ ではスプレッドがローブローのように効いてくるからです。 １ｐｉｐｓのスプレッドでも、１０００回取引すれば、１０００ｐｉｐｓですものね。
ここから、「システムトレードでスキャルを目論むのは難しいだろうな」と推察できます。
このような基本的な荒削りな検証を繰り返し、徐々に角を丸めてみたいと思います。 たまねぎの皮むきにならない程度に…。