この週末を利用して、自動取引プログラムの不具合を修正しました。
過去データを使った、バックテストも終了したので、「もう、大丈夫かな～」と思っているのですが、どうでしょう。
ただ今、現行の市場で、フォワードテストを行っています。
取引プログラムのメインボディーは同じですが、エントリー方法の違いで、４つに分けてみました。
① 時間枠が異なる２つのボリンジャーバンドを使ったもの
② ボックスもしくはブレイクアウトを想定したもの
③ 売り・買い・両建ての成行で建玉するもの
④ 時間指定による③
この内、②・③・④は、使用者の判断を必要とするセミオート式なので、なんとも言えませんが、放っといても自分で走り続ける①をバックテストしてみたところ…
結果はいまいち
マニュアルではあり得ないところで建玉してみたり、ことごとくダマシに引っ掛かってみたり。
それらを回避しようと、いくつもの条件を付け加えてゆくと、まるで学校の規則みたいに「あれダメ」、「これダメ」、ダメダメだらけ。
このような制約条件は、あくまでも過去のデータに応じたものですから、これからの相場に適合するのか分らず、本来は、もっとシンプルな方が好ましいんですよね。
そこで、エントリーに有効な、すなわちボリンジャーバンドと併用して、トリガーを発見できるようなテクニカル指標はないものかと、いろいろチャート上に表してみましたが、なかなかしっくりと来るものはないものですね。
５月から始めたメタトレーダー４による自動取引プログラムですが、ようやく作り方の基本が分り始めてきました。
今後、思いついた手法や解析をプログラム化してゆきます