『原油価格の崩落』 と 『雇用統計＆失業率を織り込むためのドル円の下落』 の２つの事由から、クロス円の暴落を想定して、相場に乗り込み、見事な見込み違いで始まった今週でしたが、週末、ようやく、無事、決済することができました。
週末現在、原油価格は、小幅ながらしっかりと下落を続け、ボリンジャーバンドの吐口である崩落の瀬戸際に立っており、ドル・ストレートは、しっかり値を落としてきています。
しかし…、どうも不可解なドル円の動き。
予想よりは、ましだったものの、確実に悪化の一路を辿っている失業率。 予想より１０万人も多かった雇用者数の減少。
これら２つの要因から、週半ばに掛けて無邪気に上昇したドル円が、大崩れを起こしてもおかしくなかったはずなのに、高値からたったの１円余りしか落ちずに留まっています。
これは、いったい、どういうこと 
何か大きな思惑が絡んでいるような気がして、市場の意向が読みづらく、ドル円は、しばらく静観した方がいいのかも…と思っています。
そして、来週は、原油価格の動向を眺めながら、資源通貨のドル・ストレートで行こうか、とも。
ところで、
昨日、『タイムトラベラー』 と名付けて、検討に取り掛かった自動売買プログラム。
「時間足の異なる標準偏差値線が交差するポイントを、売買のシグナルにしよう」と思い、試作してみましたが、Ｐ／Ｆ＝１．１５に大きなドローダウン…。 まったく、使い物になりませんでした。
シグナルを発するプログラムにありがちな共通の問題は、「売買すべき為替の変動を、シグナル発信の要因として使用している」こと。 すなわち、シグナル発信後も同方向の動きが継続すれば良いのですが、それを発したポイントでは、「時、すでに遅し」とばかり、値動きが反転してしまうことが多いんですよね。
バックテスト結果を表したチャートを眺めてみると、「なんで、そんなところで買う（売る）かな～」と苦笑いしてしまいます。
もうちょっと検討を続けてみます。