結論:時間間隔を20tick以上600tick以下の時間間隔だと下がりやすい傾向がある。(50%以上70%未満)
同様に5回下がった後は上がりやすいようです。
仕様したデータ:2014/2/24-28 までのtickデータ
備考
今回 2回から10回まで計算しました。10回とは9回上がったあとそのあと上がるか下がるかということです。
結果はこの中から5回の部分のみ抜粋。
上がるか下がるかの10通りは合計で1024通りあるので非常に計算時間かかります。(20分程度)
為替の値動きをブラウン運動であらわすことはよくありますが、やはり5回上がった後の下がるか上がるかの確率は半々ではないようです(過去の統計では)。 そういった点や、確率密度はガウス分布からずれ、先端が鋭利ですその広い分布となることも特徴的です。
それらを考慮すれば簡単にもうかるとおもっていたのですが笑 ブログ間で切磋琢磨できたらと思います。 ご意見ご感想、知りたい結果ありましたら連絡ください。