システムトレードを始めた頃

このブログのテーマが「システムトレード」となっているのですが、元々私はテクニカル分析をベースとしつつも、裁量トレード（自分でその都度売買の判断をするトレード）をしていました。

それこそ何百回のトレードをしましたが、その中で自分の特性というものが徐々に見えるようになってきました。

　① 仕掛けるポイントは後から客観的に見てもそんなに悪くない

　② 手仕舞いが早過ぎる傾向がある（臆病なのかも…）

　③ で、たまに我慢して保持していると大損してしまうことがある

良く言われることなのですが、エントリ前は平静を保てても、いざ実際に取引を始めてしまうとなかなか正常な判断が出来なくなってしまうようで、さすがに自分でも「これは何とかならんか？」と思うようになってきました。と同時に、「結局どのタイミングで手仕舞いすればいいのか、自信が無いからこうなってしまうのだな」と思うに至ったのです。

とは言うものの、じゃあどうすれば自信がつくのか？まさかポジティブ思考で自信を付ける…って訳にも行かないし。←それってただの「妄信」だよな。。。

そんな時、事前に定義・検証されたアルゴリズムに従って機械的に売買を行うシステムトレードの存在を知りました。中でも「検証する」というのが当時の自分にはとてもヒットしました。

「事前に検証できれば、自信を持ってトレードに臨める！（勿論利益が出る検証結果が前提です）」

で、早速色々なシステムトレード用のソフトを調べました。世界的に有名なものから個人が出しているようなものまで、数十種類は見たと思います。でもそれを購入するにはいくつかの障壁がありました。

　① お値段も決して安くはない（特に有名なソフト）

　② プログラム習得だけでも時間が掛かりそう

　③ これで成果が無ければ、時間とお金が無駄になってしまう

そこで私が得た結論は、

　① 現在抱えている問題を考えると、検証をしないという選択肢はない

　② 成果が出なかった場合の損失を最小限に抑えたい

　③ お金の損失は避けたい（トレードで負けた方が余程勉強になる）

　④ であれば、システムを自作するしかない

というものでした。もともとIT系企業に勤務していたこともあり、プログラミングを全く心得ていない訳ではなかった、という背景もありましたが。

早速システムトレードの本を何冊か買い込んで、システムの製作に取り掛かりました。その過程でアルゴリズム検証ステップや注意点などを学べたのは非常に良いことでした。システム作りもそれなりに大変でしたが、それ以上に厄介だったのが、

いざ検証（シミュレーション）してみると、全然利益が出ない！

ということでした。まぁスリッページ（想定価格と実際の約定価格の差）をそれなりに積んでいた、というのもありますが、それでもこの時は結構落ち込みました。今から思えばここが出発点だったのかもしれません。

せっかくなので、広く知られている移動平均線のゴールデンクロス／デッドクロスを単純に用いたシミュレーションの検証結果を次回は出してみたいと思います。（予定は急遽変更の可能性があります）

なお、ここまで読んでいただいた方は想像がついているかと思いますが、期待しないでください。たぶんろくな結果は出ませんので。それを使ってシステムトレードの考え方なんかにも触れられたらいいな、なんて考えています。

すべてはここから始まった

皆様こんにちは、ダニーです。

私の実益を兼ねた趣味とも言える（自分としては趣味ではなく「仕事」だと思っていますが）、システムトレードに関する「思いのたけ」を書いていきたいと思っています。

ただ私自身、まだトレード経験が5年にも満たないひよっこですので、「何言っているんだ、こいつは」と思われる箇所もあるかも知れません。そんなときは是非暖かくご指摘いただければ幸いです。

さて、記念すべき初投稿で何を書こうかと悩んでいたのですが、今の自分（これでも安定的にそこそこは利益を出してます）の原点とも言える本を是非紹介したいと思います。

投資の知識が全く無かった当時（日経平均やTOPIXの意味すらちゃんと分かっていませんでした）、とりあえず本屋に行って何冊か書籍を買い込んだうちの一つが

デイトレード　マーケットで勝ち続けるための発想術（日経BP社）

でした。タイトルは「デイトレード」となっていますが、別にデイトレード志向の人に限定される内容ではなく、トレーダーとしての心構えを説いた本です。（原作は前半で心構えを、後半で実際のトレード手法について書かれていますので、興味のある方は英語版もどうぞ）

私にとって非常にラッキーだったのは、超初心者の頃にこの本に出逢えたこと、といっても過言ではありません。具体的な手法は後からどれだけでも学べますが、何をどのように学ぶべきかを見誤るとそれこそ手痛いダメージを受けてしまいますので。

詳しくは本を読んでいただきたいのですが、

　・確実ではなく確率を求めよ

　・利益よりも知識を求めよ

　・取引内容を記録せよ

など、トレーダーの心構え・習慣として欠かせない内容が記載されています。

そしてこの本に書かれている「何ヶ月も先のことは分からないので、最長でも1～2週間先を見越したトレードが有効」というフレーズがきっかけで、私の基本スタンスがテクニカル分析をベースにしたものになりました。確かに明日の天気予報は出せても、3ヵ月後の天気は分からないですよね。「今年の8月は30℃を超える日が続くでしょう」なんて天気予報は情報として意味がないですし。

もしこのブログを読んでくれたあなたがトレードの初心者ならばラッキーだと思います。なぜなら最初に道を踏み外さずに済むわけですから。私は決して日経BPの回し者ではありませんが（笑）、是非この本は読んでいただきたいと思います。

次回は巷に出回っている代表的なテクニカル手法を日本の株式に適用して、簡単に検証してみたいと思います。