必見！！ テクニカル指標の改善方法 その1
さて、テクニカル指標も捨てたもんじゃないって内容で今回は攻めてみよう
かと思いまする！
で、前回の内容がわからないと意味がわからん部分もあると思うので
を参照してくらはい。
で、テクニカル指標の弱点は、
周期的な概念が欠けている ( p_q)
と結論をだしたけど、本当に周期なのかを再確認して、妥当な周期を可変的
に入力することでパフォーマンスがが改善したら一応は決着としまする。周期
には前回も効果を見せつけた、
FXチャート情報の水色中心線が変化した最終カウント＝周期
として可変バー移動平均線を作ってパフォーマンスを測定しまする。あと、
周期を表すのではないかというものを一目均衡表から算出
して、
誰にでも適応できる ヽ(ﾟ◇ﾟ )ﾉ
内容に仕上げて終了を予定しまする！！
まず、前回の20バー移動平均線のストラテジとパフォーマンスを土台にする
ので再掲載！
【20バー移動平均線ストラテジとパフォーマンス】
★ ストラテジ（逆張りスタンス）の中身
Short ⇒ 現在値が20バー移動平均線より↑かつ、1標準偏差10銭より離れている
かつ2標準偏差20銭よりは離れていない
Long ⇒ 現在値が20バー移動平均線より↓かつ、1標準偏差10銭より離れている
かつ2標準偏差20銭よりは離れていない
利食い ⇒ 20バー移動平均線と終値ベースでクロスした場合決済する
ロスカット ⇒ 2標準偏差より離れた場合決済する
【イメージ】
1σライン ⇒ 0.1（単位円）
2σライン ⇒ 0.2（単位円）
【パフォーマンス】 ドル円5分足 2001年～2010年
Net Profit 83.74
Profit Factor 1.049993731
Max Strategy Drawdown -20.79
Total # of Trades 30318
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 16878
Number Losing Trades 12953
% Profitable 55.66989907
Avg Trade (win & loss) 0.002762056
Average Winning Trade 0.104203697
Average Losing Trade -0.129314445
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.805816377
Largest Winning Trade 2.29
Largest Losing Trade -1.55
★ ロジックソース
condition1=((close-MA1)<Pricepoint and (close-MA1)>Pricepoint/2);
condition2=((close-MA1)>-Pricepoint and (close-MA1)<-Pricepoint/2);
If condition1 then sellshort this bar on close;
If condition2 then buy this bar on close;
If marketposition=1 and close crosses over MA1 then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and close crosses under MA1 then buytocover this bar on close;
If marketposition=1 and (close-MA1)<-Pricepoint then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and (close-MA1)>Pricepoint then buytocover this bar on close;
これがデフォルトの内容ね (o^-')b
【最適周期適応 可変バー移動平均線ストラテジとパフォーマンス】
こちらはFXチャート情報で使っている水色中心線を周期と仮定して、周期が
変化したら移動平均線に最新の周期を次々に入力して観測バー数を可変化
したもの。
パラメーターは一切の変更無し
でロジックも可変処理以外は全く変化してないです。ソースで確認してね～
注意事項は、周期は1波動だから、活用する時には
観測バー数 ＝ 採用周期÷2
しないといけないからね～。
【パフォーマンス】 ドル円5分足 2001年～2010年
Net Profit 124.27 改善
Profit Factor 1.132517915 改善
Max Close To Close Drawdown -6.05 改善
Total # of Trades 18975 改善
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 11252
Number Losing Trades 7225
% Profitable 59.29907773 改善
Avg Trade (win & loss) 0.006549144 改善
Average Winning Trade 0.094385887
Average Losing Trade -0.129793772
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.727198892 改善
Largest Winning Trade 1.77
Largest Losing Trade -1.94
★ロジックソース 周期が算出されるまでは周期20バーに固定（但し500バー分まで）
If soclose<>soclose[1] then socount=1 else socount=socount[1]+1;
If socount=1 then MAcycle1=socount[1]/2 else MAcycle1=MAcycle1[1];
If MAcycle1=0 then MAcycle1=20;
MAsum1=0;
For count1=0 to MAcycle1-1 begin
MAsum1=close[count1]+MAsum1;
End;
MA1=(MAsum1)/MAcycle1;
condition1=((close-MA1)<Pricepoint and (close-MA1)>Pricepoint/2);
condition2=((close-MA1)>-Pricepoint and (close-MA1)<-Pricepoint/2);
If condition1 then sellshort this bar on close;
If condition2 then buy this bar on close;
If marketposition=1 and close crosses over MA1 then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and close crosses under MA1 then buytocover this bar on close;
If marketposition=1 and (close-MA1)<-Pricepoint then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and (close-MA1)>Pricepoint then buytocover this bar on close;
あっさりと終わってしまいましたな・・・
なんか間違いあったかなあ。かなり改善されて本心はビックリ Σ(ﾟдﾟ;)
でもこんなんかもねえ。これで、
・ テクニカル指標には適切な周期が必要
・ FXチャート情報に使っている水色中心線の信憑性はさらに向上
っていうことは少なく見積もっても言えますな。
さあ、ｎ次元マーケット解析への扉が開かれましたぞ！！
でも、誰にでも使えるもんじゃないじゃん ＼(*｀∧´)／
そうですな・・・
ということで、周期を表す可能性が高い数値を一目均衡表を使って算出して
みまする！！！
【一目均衡表から周期を算出した移動平均線ストラテジ】
まず↓のチャートをみてくらはい！
いつもの水色中心線以外には、
太い青線 ⇒ 転換線
太い赤線 ⇒ 基準線
があるけど、
水色中心線の変化地点と転換・基準線のクロスと一致する場面が多い
感じがしないですかなあ・・。ま、違う点も多いんだけど、何となくそんな
感じがするってことで、
転換・基準線がクロス ⇒周期のカウント始めと前周期の確定
って感じで、水色中心線の時と同じく、前周期を移動平均線の観測バー数
に当てはめてパフォーマンスを測定してみます～。
【パフォーマンス】 ドル円5分足 2001年～2010年
Net Profit 54.19 Down
Profit Factor 1.069365864 改善
Max Close To Close Drawdown -7.52 改善
Total # of Trades 14762 改善
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 8085
Number Losing Trades 6416
% Profitable 54.76900149 Down
Avg Trade (win & loss) 0.003670912 改善
Average Winning Trade 0.103328386
Average Losing Trade -0.121761222
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.848614889 Down
Largest Winning Trade 1.79
Largest Losing Trade -0.94
★ロジックソース 周期が算出されるまでは周期20バーに固定（但し500バー分まで）
If Ichicount=1 then MAcycle1=Ichicount[1]/2 else MAcycle1=MAcycle1[1];
If MAcycle1=0 then MAcycle1=20;
MAsum1=0;
For count1=0 to MAcycle1-1 begin
MAsum1=close[count1]+MAsum1;
End;
MA1=(MAsum1)/MAcycle1;
condition1=((close-MA1)<Pricepoint and (close-MA1)>Pricepoint/2);
condition2=((close-MA1)>-Pricepoint and (close-MA1)<-Pricepoint/2);
If condition1 then sellshort this bar on close;
If condition2 then buy this bar on close;
If marketposition=1 and close crosses over MA1 then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and close crosses under MA1 then buytocover this bar on close;
If marketposition=1 and (close-MA1)<-Pricepoint then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and (close-MA1)>Pricepoint then buytocover this bar on close;
とまあ、適当に見えてある程度は改善したって感じになりますたな。ダウン
している項目もあるけど、
デフォルトと違って右肩上がりの傾向が残った
とも思える。もうちょっと周期の代わりになるものを探してみるか、算出方法
を変えてみるってのも良いかもね。くどいようだけど、
ハッキリしているのは周期は大事
ってことだよね。周期は分析の潜在能力を引き出す大切な要素なんだよね。
絶対に周期の概念が必要ってわけじゃないけど、
トレーディングの堅牢性
に関わるから入れた方がいいよ。書籍とかプロの解説で、
堅牢性の確認はシステムを統計的に見たりなんたら・・・
最適化すると過剰最適化につながるから堅牢性がなんたら・・・
とか使えるシステムと使えないシステムの差をご丁寧に難しく語ってるけど、
周期っていう変化の概念
を説明してないならエアーシステムトレーダーだろね。それか経験と知識が足りな
い。もちろん周期は大事な1つの要素で他の要素もある。それは堅牢性に関わって
くる項目もあれば、収益力に関わってくる項目もありで、
その項目が何に関わっているか説明できる
ってのが大切だよね。特にテクニカル分析派の方は、まずは周期っていう変化の
概念を取り入れる。取り入れ方は自由だし方法もたくさんあるから努力次第です
ぐに勝てるシステムは構築できますな。凝り固まった考えしかないプロより、
束縛もない柔軟な考えが可能は個人投資家
の方が土俵としては有利だと思うけどなあ。だからプロって言われている方に
負けないように頑張ろうね (^O^)/
まっ、役に立つ知識を提供しているかわからんけど、chaponも出来る限りの情報
と知識を提供しまする。逆に知識をくださる方も募集中・・・
てなわけで一目均衡表による周期算出は使えないことはないから、まずはここから
スタートしてみては？？
面白かったと思った方！
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