【騙されないための知識1】パフォーマンス測定期間を調べよう！
素晴らしいパフォーマンスだから買って頂戴！
という投資関連の商材に騙されないための知識第1弾は
パフォーマンスが測定されている期間に注目！！
で～す。例題225先物のシステムを紹介します。このシステムはダウの動向を
参考に日経225先物を寄りから引けに売買する寄引システムです。
Multichartsによる記述を載せておきますが、売買関数を変えることで
TradeStation（トレードステーション 通称トレステ）
にもTradeSignal（トレードシグナル 通称トレシグ）にも使えると思いま
す。残念ながら外部データーの読み込みができない
トレードスタジアム無理です (ﾉ_-｡)
【ロジック記述】
if open of data2<Close of data2 then buy next bar at market;
if open of data2>Close of data2 then sellshort next bar at market;
if marketposition =1 then sell this bar on close;
if marketposition =-1 then buytocover this bar on close;
ではさっそくパフォーマンスをみてみましょう＾＾
【パフォーマンス1】
Net Profit 46950000
Profit Factor 3.086666667
Total # of Trades 514
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 342
Number Losing Trades 160
% Profitable 66.53696498
Avg Trade (win & loss) 91342.41245
Average Winning Trade 203070.1754
Average Losing Trade -140625
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.444054581
Largest Winning Trade 1230000
Largest Losing Trade -1660000
※パフォーマンス測定期間2007年10月11日～2009年11月17日
スリッページや手数料は含んでないですが平均損益をみれば含
んでも十分に利益がでるでしょう。素晴らしいパフォーマンスです
よねｗ
中には商材でも買ってしまう投資家もいると思います。これのどこ
に問題があるでしょうか？答えを出す前にもう一つパフォーマンス
を見てもらいます。
※スリッページとはシグナル発生価格と実際の約定価格との乖離
【パフォーマンス2】
Net Profit 29730000
Profit Factor 1.270715717
Total # of Trades 2171
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 1071
Number Losing Trades 1016
% Profitable 49.33210502
Avg Trade (win & loss) 13694.15016
Average Winning Trade 130298.7862
Average Losing Trade -108090.5512
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.205459541
Largest Winning Trade 1230000
Largest Losing Trade -1660000
※パフォーマンス測定期間2001年1月16日～2009年11月17日
これは使えなさそうなシステムのパフォーマンスです。しかし・・・
システムは全く同じです！！
？？
と思われるでしょう。実はパフォーマンスの測定期間が延長された
んですね。パフォーマンス1は約2年強、パフォーマンス2は8年強
です。要するに期間が短すぎるシステムパフォーマンスには隠され
たリスクが存在するというわけです。
では何年ぐらい必要？
残念ながら定義はありません。が、一般的には
デイトレ 5年は必要
スウィング 10年は必要
と言われます。それに準ずる測定期間かどうかをまずは調べてみる
ことをお勧めします。
シストレは測定期間が命です。ロジックの優位性を確認するため
にはデーターは多ければ多いほどいいでしょう。
短い期間のバックテストでも良い！と反論する余地があるとすれ
ば、市場環境に変化があり新たに通用するロジックが誕生する
可能性もあるということぐらいでしょうか。
しかしながら、本当に市場に変化が起き優位性の傾向にも変化
があるのかは誰にもわかりません。シストレは、
理論立ててはいるものの、それが正しいとは限らない
というのが現実です。
まあ、それでシストレに対して悲観的になる必要は無いと思いますがね・・
とりあえず、商材に騙されないための知識としては役に立つんだから
それでいいじゃないｗ
ということで締めくくります
他にも知識はありますので小出しにしていきま～す (°∀°)b
【パフォーマンス見方】
Net Profit 獲得値幅
Profit Factor 総利益÷総損失の比
Total # of Trades 統計採取期間（年）
Total # of Open Trades 関係無
Number Winning Trades 勝った回数
Number Losing Trades 負けた回数
% Profitable 勝率♪
Avg Trade (win & loss) 平均損益
Average Winning Trade 勝った時の値幅
Average Losing Trade 負けた時の値幅
Ratio Avg Win / Avg Loss 損益レシオ
Largest Winning Trade 最大勝ち幅
Largest Losing Trade 最大負け幅