標準偏差を使ったシステムロジック続きの続き♪
とりあえずバックテスト結果をもって締めくくり (^O^)/
ただ、長期の標準偏差を計算するのが面倒だったので
最適化してみますた。
最適化したパラメーターは、
① 仮定としての長期標準偏差の値
② 短期標準偏差の観測日数
【日経平均】
仮定長期標準偏差・・363円
短期標準偏差観測日・・30日
【パフォーマンス】
Net Profit 13613.92
Profit Factor 1.76057586
Total # of Trades 148
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 92
Number Losing Trades 56
% Profitable 62.16216216
Avg Trade (win & loss) 91.98594595
Average Winning Trade 342.5370652
Average Losing Trade -319.63375
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.071654871
Largest Winning Trade 717.67
Largest Losing Trade -597.4
【USDJPY ※24ｈ足を日足として扱いました～】
仮定長期標準偏差・・3.58円
短期標準偏差観測日・・40日
【パフォーマンス】
Net Profit 84.65
Profit Factor 1.565011347
Total # of Trades 218
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 130
Number Losing Trades 88
% Profitable 59.63302752
Avg Trade (win & loss) 0.388302752
Average Winning Trade 1.803615385
Average Losing Trade -1.7025
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.059392296
Largest Winning Trade 4.42
Largest Losing Trade -4.36
【WTI ※小数点省略してちょっと手抜きｗ】
仮定長期標準偏差・・4ドル
短期標準偏差観測日・・36日
【パフォーマンス】
Net Profit 59
Profit Factor 1.50862069
Total # of Trades 89
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 52
Number Losing Trades 37
% Profitable 58.42696629
Avg Trade (win & loss) 0.662921348
Average Winning Trade 3.365384615
Average Losing Trade -3.135135135
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.073441645
Largest Winning Trade 7
Largest Losing Trade -5
まあ、無難な数値ですな。けど注意しないといけない点があり！
① あくまでも最適化した数値だから長期標準偏差の統計を
採取する必要有。一致すれば信頼度高し！
② 当日の終値を参照してシミュレーションしたので実務上は
再現不可能。だから実務でも可能なシミュレーションに設定
し直す必要有。それでもOkなら信頼度高し！
とまあ、騙されない知識 に自分で触れてる落ちのない結果
ですた ( p_q)
日経平均自体はトレードできないけど、ETFや構成銘柄にも役に立
つべ！
けど～。実務上不可でも優位性が少しでもあれば、どのようにして
実務上でも問題が無い、かつ近づけられるかを工夫すればよろし！
今回は統計採取を抜かしちゃったけど、どのみち・・
理論と観測
の両側面からパラメーターが正しいかどうかを確認する必要はある
のね・・ これは物理学など学問の世界と一緒！
最適化の技術と活用方法と注意点は今後のネタに♪
今回のロジックの実務上問題無し無しバージョンは好評だったら載
せてみます (●´ω｀●)ゞ
【パフォーマンス見方】
Net Profit 獲得値幅
Profit Factor 総利益÷総損失の比
Total # of Trades 統計採取期間（年）
Total # of Open Trades 関係無
Number Winning Trades 勝った回数
Number Losing Trades 負けた回数
% Profitable 勝率♪
Avg Trade (win & loss) 平均損益
Average Winning Trade 勝った時の値幅
Average Losing Trade 負けた時の値幅
Ratio Avg Win / Avg Loss 損益レシオ
Largest Winning Trade 最大勝ち幅
Largest Losing Trade 最大負け幅