【騙されないための知識6】数字って不思議だねの上巻
【追記あり♪】
さて、全く期待されていないだろう騙されないための知識第６弾
でございます ( p_q)
今回はパフォーマンスレポートの数字について勝手に語りますｗ
パフォーマンスレポートには様々な数字が載ってくるんですよ
ね～。大半の方にとって、
「意味わからん」
数字じゃないかな～っと勝手に想像します！このブログでも、
【パフォーマンス見方】
Net Profit 総獲得値幅
Profit Factor 総利益÷総損失の比
Total # of Trades トレード回数
Total # of Open Trades 関係無
Number Winning Trades 勝った回数
Number Losing Trades 負けた回数
% Profitable 勝率
Avg Trade (win & loss) 平均損益幅
Average Winning Trade 勝った時の平均値幅
Average Losing Trade 負けた時の平均値幅
Ratio Avg Win / Avg Loss 損益レシオ
Largest Winning Trade 最大勝ち幅
Largest Losing Trade 最大負け幅
※値幅は銘柄の倍率に合わせた金額の時もあるよ
って載せてますけど、イメージとして
何か色々載っててすげ～ (￣□￣；)
ってイメージが先行してるんじゃないでしょうか？実は、その
イメージが
間違った判断に結び付く可能性があるのです！
ということでパフォーマンスレポートの重要な数字の見方
とパフォーマンスレポート上の数字の不思議を知って間違っ
たトレーディングシステムをより正確に把握する術を身につけ
てくだされ (o^-')b
今回は気合い入ってますので２回に分けますがな～
【Net Profit】
獲得値幅のことで～す。これは単純にどれぐらい稼いだかっ
ていう数値。デイトレの場合は他のシステムと比較してまあ、
平均ぐらいの数値なら良し。問題はスウィング以上、特に年間
単位での保有するシステムの場合にあるのね！
スウィング以上の保有期間システムの場合の注意点
⇒バックテスト開始時点の銘柄の値段とバックテスト終了時点
の値段の差以上に稼いでないと基本ダメなのですね～。
いわゆる「Buy ＆ Hold」に負けるなら最初に買って保有
し続けた方がコストも低いし儲けられるしってことでシステム
の利点が薄いと思われ！
【Profit Factor】 ※PFと省略するべ！
総利益（利益だけの総合計ね）÷総損失（損失だけの総合計ね）
の比なのだ～。基本的に、
PF<0 ⇒ 現時点マイナスパフォーマンス
PF=0 ⇒ 現時点トントンのパフォーマンス
PF>0 ⇒ 現時点プラスのパフォーマンス
であります！ここで注意点はあくまでも現時点のパフォーマンス
を表す数字ってことね～。PFの値を強調しているシステム説明が
多いけど、PFは過去全ての数値を正確に表してないんだな～。
参考例として同じ銘柄の同じ時間帯で売買をする違うタイプのシ
ステムのエクイティカーブをみましょか。
※エクイティカーブってのは資産曲線とも言われるけど、要は損益
の積み重ねを折れ線グラフで書いただけのものね。
PF 1.36のあるシステムの場合
PF 1.38のあるシステムの場合
PFが近い値なのに損益の積み重ねは全然違うよね！
だからPFは現在の損益を表す数値で、過去の積み重ねは
全然参考にならないのだな。
エクイティカーブを公開していないのに、PFばかり強調した
システムの利点説明はやばいってことだね (｀・ω・´)
PFはエクイティカーブの形状と、平均損益、平均勝・負値幅と
組み合わせて総合判断しなきゃならんのね。（面倒ね；；）
【Total # of Trades】 トレードした回数
【Total # of Open Trades】 現在保有中の数量
【Number Winning Trades】 勝った回数
【Number Losing Trades】 負けた回数
この4つは特に注意する点はないけど、トレードの回数の理想は
デイ 週に１回のトレードは欲しいね (・ω・)/
スウィング 月に２回のトレードは欲しいね (・ω・)/
月内 月に１回のトレードは欲しいね (・ω・)/
長期 ３か月に１回のトレードは欲しいね (・ω・)/
てな感じですかな。あまりにもトレード回数が少ないシステムは
都合の良い処理がされているだけの使えないシステムの可能性
があるかも～。まあ、あくまでも目安ですぞ！
【% Profitable】
これは勝率ですな。勝率は高いに越したことはないけど、勝率の
高さを強調するのは愚の骨頂！！
勝率はPFと、第２回で扱うけど、勝ち平均幅と負け平均幅との関係
を見て、明らかに勝率の効果が存在することを確認しないと意味無
いのだ～。
まあ、勝率が高い方が精神的には楽なんだけどねえ 
ちなみにPFで扱った2つのシステムの勝率は・・
PF 1.36のシステム ⇒ 勝率 42.85％
PF 1.38のシステム ⇒ 勝率 55.76％
トレード回数がPF1.38のシステムの方が多いから比べるとしたら
PF・勝率ベースでPF1.36のシステムの方が良いってことになるね！
勝率は本当に曲者で勝率を上げようとすると、
利益 ⇒ 小
損失 ⇒ 大
になりやすいのね。要は小さく稼いで大きく負けるってやつね。さら
に負けたくない心理が働くから、裁量にしてもロジックにしても損を
抱える形式になりやすいのね。最後は精神的・資金的に耐えられな
くなって
大きくドカンと負ける ・°・(ノД｀)・°・
勝率重視が悪いってわけじゃあないけど、勝率重視のシステムは
必ずしも良いシステムとは言えないってことね・・
バランス良く考えるのが良いべ！
【勝率追記】
勝率はPFと違って過去を含む数値としてみれるべ！
もちろん、勝率だけで判断したらいけないのは変わらないけど、
勝率とトレード回数の関係もあるから説明♪
仮に同じ銘柄で同じ時間帯でトレードする2つのシステムがあった
としま～す！
トレード回数が多いシステム ⇒ 勝率55％
トレード回数が少ないシステム ⇒ 勝率55％
さあ、どっちが性能が良いか？
当たり前ですが場数を踏んだトレード回数が多いシステムの勝率
の方が信頼性が高いですな (*´σｰ｀)
そこから、パフォーマンス測定期間とトレード回数の状態を見るっ
てのも勝率を理解する方法ってことだべ。
（パフォーマンス測定期間についての記事はこちら♪）
【ここまでの結論♪】
1つの数字が良いから良いシステムではない！