【騙されないための知識7】なんぼからできるの？
なんぼからでもできます！
な～んて投資系商材は無いと思いますが、実際にどれぐらい
の資金が投資には必要になるのかって誰もが悩みますよね？
システムトレードの場合、その点は楽なのですよ (^-^)/
最大ドローダウン（最大DDとも書かれる）
これがキーワードになります。実は、当ブログでは途中まで
載せていることを忘れてました (●´ω｀●)ゞ
前回の数字って不思議編 で気づきましてね・・
最大ドローダウンについては、
でも扱ったけど今回は詳細版となりまする！
で、本題！ 最大ドローダウンってのは下図が示す通り、一番
稼いだ地点からカウントして一番へこんだところでカウントを終了
するのね。これがドローダウンの区間と表現しまする。で、
ドローダウン区間の中で一番最大の値を記録するドローダウン
を最大ドローダウンって呼ぶわけよ！
注意点は前日比で一番大きく動いた値じゃあないからね～
トレーディングシステムの説明でよくあるパターンが、
Xヶ月でY万円稼いだ最強システム！！
と利益と効率だけを強調して、後は利用者の声とか言って
30万が200万になりました、すごいです (-^□^-)
とか説明しているサイトあるでしょ？まあ、それ系のサイトが
悪いとは言わないべ。れっきとした商売なんだから購入する
のも止めないべ！
けど、
実際に軍資金はいくら必要なの？
とは誰でも思うわね～。上記の例だと利用者の声か、もしくは
サイトが広告する軍資金に合わせるかしか方法が無い。そこで
役に立つのが最大ドローダウンべさ。
最大ドローダウンは過去に引かされた幅の中で最大の数値と
いうことは、その引かされた幅をカバーする資金があれば生き残
れる計算もできるべさ。当然のことながら、銘柄に投入する資金
もないとトレードできへんから、
最低必要資金＝最大ドローダウン＋銘柄投入資金
の計算ができるべさ。けど、これは最低必要な資金という点に
注意が必要だべ！なぜなら、
最大ドローダウンは必ず更新されると
思うべし！ (b^-゜)
というシステムトレーダーとして理解しなければいかんルールが
あるんべさ。精神論のように見えて実は精神論じゃあないんだよ
なあ～。理屈は最後の方に述べるべ！まずは、本当に必要な
資金計算は、
実務上必要資金＝最大ドローダウン×３＋銘柄投入資金
が最適だと言われる。最大ドローダウンを知ることで最低並びに
実務上必要な資金額だわかるべさ。じゃあ、最低資金に満たない
資金でトレードをするとどうなるか？
アボーンと破産 (((゜д゜;)))
するわけね。要は、
どれだけ増えるかじゃあなく、どれだけ減るか
を伝えないと真っ当なトレーディングシステム提供者じゃあないし
システムトレーダーではないってこった。
【で後半♪】
最大ドローダウンが示されていないトレーディングシステムは恐ろ
しくて使用できないってことだべさ。別に「恐ろしくないね！」って
思うなら使っても止めはしないべ！けど、
マネーマネジメントは相場を予測するより重要
だと考えた方が身のためでっせ～。最大ドローダウンがわかれば
必要資金がわかった、じゃあ、その後は・・
最大ドローダウンとトレーディングシステムの整合性
を計測しなきゃいかんのよね。具体的にはどうやるか？
① 負けトレードの総数を記録する
② 負けトレードの平方根をとる （ExcelならSQRT関数ね）
③ 負けトレード総数-②をする
この③が調整係数ね！
④ 総損失×③の調整係数が調整総損失って項目
⑤ ④を応用すると最大ドローダウン×調整係数となる
この⑤が上に書いた実務上必要資金範囲に収まるようならOK！
収まらないようなら足りない可能性があるわけよ。収まれば最大
ドローダウンとトレーディングシステムとの整合性はまああるか
って判断できる。
実は、パフォーマンスの値の標準偏差を活用して必要資金を計算
する方法もあるけど、ボリンジャーバンドの説明が終わったら新た
に解説するかも～。
ちょっと難しい内容かもしれんけど、
生き残るための戦略
ってかなり重要よね！相場を当て続けることが難しいなら、はずれ
ても生き残りさえすればシステムの性能に今後も委ねられるわけ
だべさ。当然、高性能なトレーディングシステムを持っていればが
前提条件だけど (＞_＜)
情報が氾濫しているネットで正確な情報を読み取るなら、この知識
も必要じゃないかと思ってみる！